技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 32.000 |
| MACD | -0.223 |
| DIF | -0.223 |
| EMA_12 | 33.903 |
| EMA_26 | 34.126 |
| MACD Signal | -0.170 |
| MACD Histogram | -0.053 |
| 布林帶上軌 | 34.825 |
| 布林帶中軌 | 34.125 |
| 布林帶下軌 | 33.425 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 33.350
潛在支撐位 (由高到低)
- 33.300
潛在阻力位 (由低到高)
- 34.825
- 35.100
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.123 |
| 年化波動率 | 33.694 |
| 5日波動率 | 1.518 |
| 10日波動率 | 1.630 |
| 20日波動率 | 1.715 |
| 60日波動率 | 1.827 |
| 上行波動率 | 2.012 |
| 下行波動率 | 1.443 |
| 收益率峰度 | 7.612 |
| 收益率偏度 | 0.964 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.891 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.394 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.093 |
| ATR百分比 | 2.353 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.092% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.528% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.077% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.569% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.117% |
| 上漲天數比例 | 36.857% |
| 下跌天數比例 | 54.794% |
| 平盤天數比例 | 8.349% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.145% | 1.964% | 147.338% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.270% | 1.087% | -35.281% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.775% | -1.296% | 72.763% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.811% | -0.924% | -34.813% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.296% |
| 平均漲跌幅 | 1.631% |
| 上漲比例 | 65.490% |
| 平均成交量(張) | 4162 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.512 |
| 價量變化相關性 | 0.177 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 120 | 81 | 67.500% |
| 3 | 下跌 | 686 | 253 | 36.880% |
| 5 | 上漲 | 12 | 7 | 58.333% |
| 5 | 下跌 | 281 | 93 | 33.096% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 34 | 13 | 38.235% |
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