技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 36.449 |
| MACD | -3.077 |
| MACD Signal | -1.613 |
| MACD Histogram | -1.464 |
| 布林帶上軌 | 285.566 |
| 布林帶中軌 | 262.975 |
| 布林帶下軌 | 240.384 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 256.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 253.675
- 243.000
- 240.384
潛在阻力位 (由低到高)
- 285.566
- 288.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.272 |
| 年化波動率 | 51.946 |
| 5日波動率 | 2.862 |
| 10日波動率 | 2.996 |
| 20日波動率 | 3.077 |
| 60日波動率 | 3.103 |
| 上行波動率 | 2.436 |
| 下行波動率 | 2.055 |
| 收益率峰度 | 1.545 |
| 收益率偏度 | 0.270 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.958 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.185 |
| 平均真實範圍(ATR) | 8.872 |
| ATR百分比 | 4.410 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.315% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.466% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.859% |
| 月底效應-上漲比例 | 36.893% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.481% |
| 上漲天數比例 | 39.241% |
| 下跌天數比例 | 56.751% |
| 平盤天數比例 | 4.008% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.738% | 3.697% | 126.258% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.565% | 1.504% | -38.602% |
| 價格下跌_成交量上升 | 19.620% | -2.726% | 79.690% |
| 價格下跌_成交量下降 | 36.076% | -1.652% | -34.529% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.228% |
| 平均漲跌幅 | 2.501% |
| 上漲比例 | 66.667% |
| 平均成交量(張) | 2052 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.434 |
| 價量變化相關性 | 0.209 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 31 | 19 | 61.290% |
| 3 | 下跌 | 100 | 46 | 46.000% |
| 5 | 上漲 | 7 | 3 | 42.857% |
| 5 | 下跌 | 32 | 13 | 40.625% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 2 | 1 | 50.000% |
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