技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 64.800 |
| MACD | 6.297 |
| DIF | 6.297 |
| EMA_12 | 186.310 |
| EMA_26 | 180.013 |
| MACD Signal | 5.734 |
| MACD Histogram | 0.563 |
| 布林帶上軌 | 199.200 |
| 布林帶中軌 | 181.700 |
| 布林帶下軌 | 164.200 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 194.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 181.700
- 171.283
- 164.200
潛在阻力位 (由低到高)
- 199.200
- 199.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.460 |
| 年化波動率 | 39.046 |
| 5日波動率 | 1.916 |
| 10日波動率 | 2.026 |
| 20日波動率 | 2.092 |
| 60日波動率 | 2.180 |
| 上行波動率 | 2.117 |
| 下行波動率 | 1.687 |
| 收益率峰度 | 4.411 |
| 收益率偏度 | 0.525 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.255 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.518 |
| ATR百分比 | 3.164 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.142% |
| 月初效應-上漲比例 | 36.696% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.241% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.872% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.165% |
| 上漲天數比例 | 38.356% |
| 下跌天數比例 | 51.947% |
| 平盤天數比例 | 9.696% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.717% | 2.372% | 136.178% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.655% | 1.339% | -34.706% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.127% | -1.659% | 84.333% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.501% | -1.085% | -36.275% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.885% |
| 平均漲跌幅 | 1.717% |
| 上漲比例 | 67.935% |
| 平均成交量(張) | 9607 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.464 |
| 價量變化相關性 | 0.125 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 217 | 127 | 58.525% |
| 3 | 下跌 | 874 | 330 | 37.757% |
| 5 | 上漲 | 40 | 23 | 57.500% |
| 5 | 下跌 | 346 | 124 | 35.838% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 46 | 16 | 34.783% |
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