技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 57.965 |
| MACD | 0.839 |
| MACD Signal | 0.749 |
| MACD Histogram | 0.090 |
| 布林帶上軌 | 41.930 |
| 布林帶中軌 | 37.718 |
| 布林帶下軌 | 33.505 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 38.750
潛在支撐位 (由高到低)
- 37.718
- 36.807
- 33.505
潛在阻力位 (由低到高)
- 40.600
- 41.930
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.583 |
| 年化波動率 | 25.131 |
| 5日波動率 | 1.407 |
| 10日波動率 | 1.462 |
| 20日波動率 | 1.495 |
| 60日波動率 | 1.520 |
| 上行波動率 | 1.127 |
| 下行波動率 | 1.060 |
| 收益率峰度 | 3.510 |
| 收益率偏度 | 0.103 |
| 最大單日漲幅 | 9.906 |
| 最大單日跌幅 | -10.638 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.063 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.852 |
| ATR百分比 | 2.097 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.020% |
| 月初效應-上漲比例 | 46.957% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.107% |
| 月底效應-上漲比例 | 46.923% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.017% |
| 上漲天數比例 | 45.631% |
| 下跌天數比例 | 46.464% |
| 平盤天數比例 | 7.905% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.904% | 1.490% | 75.318% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.704% | 1.007% | -33.002% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.948% | -1.257% | 84.993% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.443% | -0.837% | -32.586% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 5.216% |
| 平均漲跌幅 | 0.239% |
| 上漲比例 | 53.608% |
| 平均成交量(張) | 9883 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.131 |
| 價量變化相關性 | 0.024 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 342 | 182 | 53.216% |
| 3 | 下跌 | 577 | 269 | 46.620% |
| 5 | 上漲 | 75 | 35 | 46.667% |
| 5 | 下跌 | 162 | 73 | 45.062% |
| 10 | 上漲 | 5 | 4 | 80.000% |
| 10 | 下跌 | 16 | 5 | 31.250% |
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