技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 72.334 |
| MACD | 4.867 |
| MACD Signal | 3.837 |
| MACD Histogram | 1.030 |
| 布林帶上軌 | 90.874 |
| 布林帶中軌 | 74.410 |
| 布林帶下軌 | 57.946 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 83.700
潛在支撐位 (由高到低)
- 74.410
- 69.078
- 61.700
潛在阻力位 (由低到高)
- 88.100
- 90.874
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.953 |
| 年化波動率 | 31.002 |
| 5日波動率 | 1.427 |
| 10日波動率 | 1.511 |
| 20日波動率 | 1.567 |
| 60日波動率 | 1.620 |
| 上行波動率 | 1.723 |
| 下行波動率 | 1.474 |
| 收益率峰度 | 8.394 |
| 收益率偏度 | 0.456 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -13.267 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.169 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.128 |
| ATR百分比 | 2.194 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.078% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.299% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.053% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.724% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.072% |
| 上漲天數比例 | 39.845% |
| 下跌天數比例 | 50.902% |
| 平盤天數比例 | 9.252% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.775% | 1.731% | 92.213% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.052% | 0.946% | -30.550% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.460% | -1.106% | 63.851% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.713% | -0.924% | -31.688% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.651% |
| 平均漲跌幅 | 1.331% |
| 上漲比例 | 65.894% |
| 平均成交量(張) | 15048 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.531 |
| 價量變化相關性 | 0.264 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 214 | 134 | 62.617% |
| 3 | 下跌 | 766 | 304 | 39.687% |
| 5 | 上漲 | 33 | 19 | 57.576% |
| 5 | 下跌 | 282 | 111 | 39.362% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 16 | 5 | 31.250% |
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