技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 72.581 |
| MACD | 0.419 |
| DIF | 0.419 |
| EMA_12 | 29.670 |
| EMA_26 | 29.251 |
| MACD Signal | 0.350 |
| MACD Histogram | 0.070 |
| 布林帶上軌 | 30.621 |
| 布林帶中軌 | 29.260 |
| 布林帶下軌 | 27.899 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 30.050
潛在支撐位 (由高到低)
- 29.260
- 28.768
- 28.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 30.400
- 30.621
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.532 |
| 年化波動率 | 24.315 |
| 5日波動率 | 1.175 |
| 10日波動率 | 1.258 |
| 20日波動率 | 1.319 |
| 60日波動率 | 1.401 |
| 上行波動率 | 1.056 |
| 下行波動率 | 1.383 |
| 收益率峰度 | 45.561 |
| 收益率偏度 | -2.916 |
| 最大單日漲幅 | 7.459 |
| 最大單日跌幅 | -23.691 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.763 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.665 |
| ATR百分比 | 1.740 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.019% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.657% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.015% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.548% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.011% |
| 上漲天數比例 | 42.668% |
| 下跌天數比例 | 49.500% |
| 平盤天數比例 | 7.831% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.847% | 1.334% | 91.314% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.333% | 0.760% | -32.447% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.844% | -1.007% | 78.114% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.976% | -0.698% | -32.597% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.102% |
| 平均漲跌幅 | 0.230% |
| 上漲比例 | 59.696% |
| 平均成交量(張) | 1295 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.225 |
| 價量變化相關性 | 0.118 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 281 | 166 | 59.075% |
| 3 | 下跌 | 686 | 301 | 43.878% |
| 5 | 上漲 | 45 | 28 | 62.222% |
| 5 | 下跌 | 212 | 93 | 43.868% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 4 | 3 | 75.000% |
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