技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 62.989 |
| MACD | 11.612 |
| MACD Signal | 12.439 |
| MACD Histogram | -0.827 |
| 布林帶上軌 | 493.988 |
| 布林帶中軌 | 423.225 |
| 布林帶下軌 | 352.462 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 425.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 423.225
- 409.317
- 354.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 478.000
- 493.988
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.565 |
| 年化波動率 | 56.597 |
| 5日波動率 | 2.947 |
| 10日波動率 | 3.119 |
| 20日波動率 | 3.212 |
| 60日波動率 | 3.310 |
| 上行波動率 | 2.337 |
| 下行波動率 | 2.897 |
| 收益率峰度 | 82.236 |
| 收益率偏度 | -3.625 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -77.465 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.807 |
| 平均真實範圍(ATR) | 47.154 |
| ATR百分比 | 4.603 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -2.610% |
| 月初效應-上漲比例 | 46.283% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -2.510% |
| 月底效應-上漲比例 | 43.805% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -2.690% |
| 上漲天數比例 | 42.648% |
| 下跌天數比例 | 53.731% |
| 平盤天數比例 | 3.621% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 26.116% | 3.173% | 80.592% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.178% | 2.013% | -32.088% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.458% | -2.813% | 109.622% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.249% | -1.724% | -32.847% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 6.364% |
| 平均漲跌幅 | 0.965% |
| 上漲比例 | 61.494% |
| 平均成交量(張) | 2432 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.184 |
| 價量變化相關性 | -0.014 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 227 | 135 | 59.471% |
| 3 | 下跌 | 519 | 228 | 43.931% |
| 5 | 上漲 | 31 | 26 | 83.871% |
| 5 | 下跌 | 162 | 71 | 43.827% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 7 | 4 | 57.143% |
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