技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 32.500 |
| MACD | -1.390 |
| MACD Signal | -0.580 |
| MACD Histogram | -0.810 |
| 布林帶上軌 | 135.513 |
| 布林帶中軌 | 127.350 |
| 布林帶下軌 | 119.187 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 122.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 119.187
- 119.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 134.500
- 135.513
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.706 |
| 年化波動率 | 42.951 |
| 5日波動率 | 2.323 |
| 10日波動率 | 2.450 |
| 20日波動率 | 2.525 |
| 60日波動率 | 2.601 |
| 上行波動率 | 2.119 |
| 下行波動率 | 1.700 |
| 收益率峰度 | 19.636 |
| 收益率偏度 | 1.090 |
| 最大單日漲幅 | 42.806 |
| 最大單日跌幅 | -24.316 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.246 |
| 平均真實範圍(ATR) | 4.993 |
| ATR百分比 | 3.618 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.091% |
| 月初效應-上漲比例 | 43.531% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.383% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.768% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.298% |
| 上漲天數比例 | 40.081% |
| 下跌天數比例 | 52.578% |
| 平盤天數比例 | 7.314% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.779% | 2.703% | 103.881% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.404% | 1.523% | -31.417% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.996% | -2.227% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.822% | -1.322% | -33.328% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.151% |
| 平均漲跌幅 | 1.644% |
| 上漲比例 | 66.887% |
| 平均成交量(張) | 5720 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.331 |
| 價量變化相關性 | 0.188 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 192 | 121 | 63.021% |
| 3 | 下跌 | 775 | 324 | 41.806% |
| 5 | 上漲 | 30 | 21 | 70.000% |
| 5 | 下跌 | 255 | 123 | 48.235% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 7 | 6 | 85.714% |
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