技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 27.273 |
| MACD | -0.038 |
| DIF | -0.038 |
| EMA_12 | 20.229 |
| EMA_26 | 20.267 |
| MACD Signal | -0.010 |
| MACD Histogram | -0.028 |
| 布林帶上軌 | 20.496 |
| 布林帶中軌 | 20.293 |
| 布林帶下軌 | 20.089 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 20.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 20.089
- 19.950
潛在阻力位 (由低到高)
- 20.496
- 20.600
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.892 |
| 年化波動率 | 30.031 |
| 5日波動率 | 1.338 |
| 10日波動率 | 1.440 |
| 20日波動率 | 1.516 |
| 60日波動率 | 1.617 |
| 上行波動率 | 1.751 |
| 下行波動率 | 1.493 |
| 收益率峰度 | 8.662 |
| 收益率偏度 | 0.604 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.172 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.603 |
| ATR百分比 | 2.332 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.024% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.348% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.013% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.513% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.024% |
| 上漲天數比例 | 39.914% |
| 下跌天數比例 | 46.280% |
| 平盤天數比例 | 13.806% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.697% | 1.612% | 138.119% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.420% | 0.894% | -35.731% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.001% | -1.011% | 107.703% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.883% | -0.836% | -35.781% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.649% |
| 平均漲跌幅 | 1.136% |
| 上漲比例 | 57.764% |
| 平均成交量(張) | 1477 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.154 |
| 價量變化相關性 | 0.201 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 322 | 157 | 48.758% |
| 3 | 下跌 | 896 | 309 | 34.487% |
| 5 | 上漲 | 89 | 39 | 43.820% |
| 5 | 下跌 | 401 | 123 | 30.673% |
| 10 | 上漲 | 3 | 1 | 33.333% |
| 10 | 下跌 | 60 | 21 | 35.000% |
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