技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 27.273 |
| MACD | 0.231 |
| DIF | 0.231 |
| EMA_12 | 118.292 |
| EMA_26 | 118.061 |
| MACD Signal | 1.051 |
| MACD Histogram | -0.821 |
| 布林帶上軌 | 123.274 |
| 布林帶中軌 | 119.450 |
| 布林帶下軌 | 115.626 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 115.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 114.025
- 112.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 122.500
- 123.274
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.757 |
| 年化波動率 | 27.887 |
| 5日波動率 | 1.409 |
| 10日波動率 | 1.498 |
| 20日波動率 | 1.560 |
| 60日波動率 | 1.625 |
| 上行波動率 | 1.353 |
| 下行波動率 | 1.359 |
| 收益率峰度 | 7.960 |
| 收益率偏度 | -0.168 |
| 最大單日漲幅 | 9.985 |
| 最大單日跌幅 | -16.121 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.996 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.197 |
| ATR百分比 | 2.139 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.002% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.957% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.035% |
| 月底效應-上漲比例 | 43.590% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.051% |
| 上漲天數比例 | 41.364% |
| 下跌天數比例 | 48.187% |
| 平盤天數比例 | 10.449% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.207% | 1.675% | 96.731% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.327% | 0.947% | -32.440% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.879% | -1.301% | 71.321% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.587% | -0.740% | -32.674% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.300% |
| 平均漲跌幅 | 0.746% |
| 上漲比例 | 62.136% |
| 平均成交量(張) | 2400 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.012 |
| 價量變化相關性 | 0.052 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 240 | 138 | 57.500% |
| 3 | 下跌 | 708 | 312 | 44.068% |
| 5 | 上漲 | 49 | 25 | 51.020% |
| 5 | 下跌 | 213 | 101 | 47.418% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 2 | 2 | 100.000% |
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