技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 87.143 |
| MACD | 0.569 |
| MACD Signal | 0.341 |
| MACD Histogram | 0.228 |
| 布林帶上軌 | 45.275 |
| 布林帶中軌 | 42.310 |
| 布林帶下軌 | 39.345 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 44.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 42.523
- 42.310
- 39.900
潛在阻力位 (由低到高)
- 44.500
- 45.275
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.950 |
| 年化波動率 | 30.952 |
| 5日波動率 | 1.686 |
| 10日波動率 | 1.760 |
| 20日波動率 | 1.806 |
| 60日波動率 | 1.854 |
| 上行波動率 | 1.532 |
| 下行波動率 | 1.222 |
| 收益率峰度 | 3.902 |
| 收益率偏度 | 0.532 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.548 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.254 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.620 |
| ATR百分比 | 2.400 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.012% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.913% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.035% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.641% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.028% |
| 上漲天數比例 | 39.123% |
| 下跌天數比例 | 49.368% |
| 平盤天數比例 | 11.482% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.829% | 2.055% | 82.395% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.027% | 1.117% | -27.196% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.124% | -1.579% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.020% | -0.900% | -29.157% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 6.211% |
| 平均漲跌幅 | 1.482% |
| 上漲比例 | 69.697% |
| 平均成交量(張) | 183589 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.396 |
| 價量變化相關性 | 0.175 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 172 | 110 | 63.953% |
| 3 | 下跌 | 770 | 324 | 42.078% |
| 5 | 上漲 | 26 | 16 | 61.538% |
| 5 | 下跌 | 252 | 106 | 42.063% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 17 | 9 | 52.941% |
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