技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 76.190 |
| MACD | 0.865 |
| MACD Signal | 0.888 |
| MACD Histogram | -0.023 |
| 布林帶上軌 | 57.278 |
| 布林帶中軌 | 54.915 |
| 布林帶下軌 | 52.552 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 55.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 54.915
- 53.122
- 52.700
潛在阻力位 (由低到高)
- 56.700
- 57.278
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.467 |
| 年化波動率 | 23.282 |
| 5日波動率 | 1.197 |
| 10日波動率 | 1.271 |
| 20日波動率 | 1.320 |
| 60日波動率 | 1.381 |
| 上行波動率 | 1.082 |
| 下行波動率 | 1.172 |
| 收益率峰度 | 16.511 |
| 收益率偏度 | -0.905 |
| 最大單日漲幅 | 8.735 |
| 最大單日跌幅 | -20.081 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.923 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.668 |
| ATR百分比 | 1.844 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.042% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.130% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.029% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.974% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.037% |
| 上漲天數比例 | 39.446% |
| 下跌天數比例 | 52.138% |
| 平盤天數比例 | 8.416% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.124% | 1.400% | 91.966% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.345% | 0.729% | -30.552% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.824% | -1.115% | 57.160% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.707% | -0.644% | -29.885% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.040% |
| 平均漲跌幅 | 0.825% |
| 上漲比例 | 68.227% |
| 平均成交量(張) | 6912 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.049 |
| 價量變化相關性 | 0.139 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 194 | 129 | 66.495% |
| 3 | 下跌 | 772 | 314 | 40.674% |
| 5 | 上漲 | 23 | 11 | 47.826% |
| 5 | 下跌 | 258 | 113 | 43.798% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 13 | 6 | 46.154% |
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