技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 54.545 |
| MACD | 0.460 |
| DIF | 0.460 |
| EMA_12 | 115.817 |
| EMA_26 | 115.357 |
| MACD Signal | 0.518 |
| MACD Histogram | -0.058 |
| 布林帶上軌 | 117.176 |
| 布林帶中軌 | 115.600 |
| 布林帶下軌 | 114.024 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 115.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 114.333
- 114.024
- 114.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 117.176
- 118.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.561 |
| 年化波動率 | 24.779 |
| 5日波動率 | 1.231 |
| 10日波動率 | 1.307 |
| 20日波動率 | 1.360 |
| 60日波動率 | 1.422 |
| 上行波動率 | 1.313 |
| 下行波動率 | 1.141 |
| 收益率峰度 | 6.716 |
| 收益率偏度 | 0.375 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.940 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.150 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.710 |
| ATR百分比 | 1.947 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.025% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.696% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.028% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.128% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.075% |
| 上漲天數比例 | 40.881% |
| 下跌天數比例 | 48.456% |
| 平盤天數比例 | 10.663% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.509% | 1.525% | 110.745% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.213% | 0.774% | -35.625% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.054% | -1.001% | 94.951% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.224% | -0.715% | -37.302% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.676% |
| 平均漲跌幅 | 0.746% |
| 上漲比例 | 58.204% |
| 平均成交量(張) | 652 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.236 |
| 價量變化相關性 | 0.215 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 254 | 142 | 55.906% |
| 3 | 下跌 | 740 | 314 | 42.432% |
| 5 | 上漲 | 53 | 25 | 47.170% |
| 5 | 下跌 | 252 | 107 | 42.460% |
| 10 | 上漲 | 2 | 2 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 14 | 5 | 35.714% |
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