技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 72.727 |
| MACD | 0.265 |
| MACD Signal | 0.164 |
| MACD Histogram | 0.101 |
| 布林帶上軌 | 80.339 |
| 布林帶中軌 | 78.690 |
| 布林帶下軌 | 77.041 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 79.300
潛在支撐位 (由高到低)
- 78.690
- 77.300
- 77.041
潛在阻力位 (由低到高)
- 79.900
- 80.339
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.003 |
| 年化波動率 | 15.919 |
| 5日波動率 | 0.782 |
| 10日波動率 | 0.829 |
| 20日波動率 | 0.867 |
| 60日波動率 | 0.896 |
| 上行波動率 | 0.884 |
| 下行波動率 | 0.854 |
| 收益率峰度 | 12.418 |
| 收益率偏度 | 0.094 |
| 最大單日漲幅 | 9.735 |
| 最大單日跌幅 | -7.556 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.035 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.240 |
| ATR百分比 | 1.172 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.043% |
| 月初效應-上漲比例 | 35.191% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.059% |
| 月底效應-上漲比例 | 35.881% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.069% |
| 上漲天數比例 | 36.526% |
| 下跌天數比例 | 31.982% |
| 平盤天數比例 | 26.548% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 17.639% | 0.959% | 334.811% |
| 價格上漲_成交量下降 | 14.298% | 0.652% | -46.176% |
| 價格下跌_成交量上升 | 30.780% | -0.511% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 37.283% | -0.451% | -53.678% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 13.274% |
| 平均漲跌幅 | 0.229% |
| 上漲比例 | 43.289% |
| 平均成交量(張) | 110 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.042 |
| 價量變化相關性 | 0.090 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 145 | 65 | 44.828% |
| 3 | 下跌 | 622 | 189 | 30.386% |
| 5 | 上漲 | 45 | 20 | 44.444% |
| 5 | 下跌 | 308 | 86 | 27.922% |
| 10 | 上漲 | 5 | 2 | 40.000% |
| 10 | 下跌 | 72 | 19 | 26.389% |
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