技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 34.711 |
| MACD | -0.141 |
| DIF | -0.141 |
| EMA_12 | 30.202 |
| EMA_26 | 30.343 |
| MACD Signal | 0.049 |
| MACD Histogram | -0.189 |
| 布林帶上軌 | 32.168 |
| 布林帶中軌 | 30.645 |
| 布林帶下軌 | 29.122 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 30.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 29.683
- 29.122
- 28.200
潛在阻力位 (由低到高)
- 32.168
- 32.600
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.342 |
| 年化波動率 | 37.179 |
| 5日波動率 | 1.830 |
| 10日波動率 | 1.947 |
| 20日波動率 | 2.036 |
| 60日波動率 | 2.154 |
| 上行波動率 | 2.112 |
| 下行波動率 | 1.545 |
| 收益率峰度 | 5.394 |
| 收益率偏度 | 0.772 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.978 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.367 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.694 |
| ATR百分比 | 2.943 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.045% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.217% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.087% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.974% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.091% |
| 上漲天數比例 | 35.697% |
| 下跌天數比例 | 55.359% |
| 平盤天數比例 | 8.944% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.207% | 2.266% | 181.391% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.829% | 1.170% | -37.519% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.013% | -1.388% | 92.747% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.951% | -1.197% | -39.157% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.234% |
| 平均漲跌幅 | 2.205% |
| 上漲比例 | 68.766% |
| 平均成交量(張) | 3416 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.114 |
| 價量變化相關性 | 0.276 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 175 | 113 | 64.571% |
| 3 | 下跌 | 978 | 364 | 37.219% |
| 5 | 上漲 | 17 | 12 | 70.588% |
| 5 | 下跌 | 370 | 143 | 38.649% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 27 | 16 | 59.259% |
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