技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 32.653 |
| MACD | -20.859 |
| MACD Signal | -11.637 |
| MACD Histogram | -9.222 |
| 布林帶上軌 | 1146.691 |
| 布林帶中軌 | 1071.500 |
| 布林帶下軌 | 996.309 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 1005.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 996.309
- 996.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 1125.000
- 1146.691
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.580 |
| 年化波動率 | 25.078 |
| 5日波動率 | 1.420 |
| 10日波動率 | 1.473 |
| 20日波動率 | 1.503 |
| 60日波動率 | 1.530 |
| 上行波動率 | 1.104 |
| 下行波動率 | 1.007 |
| 收益率峰度 | 3.039 |
| 收益率偏度 | 0.187 |
| 最大單日漲幅 | 9.974 |
| 最大單日跌幅 | -9.745 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.096 |
| 平均真實範圍(ATR) | 5.856 |
| ATR百分比 | 1.883 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.081% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.000% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.248% |
| 月底效應-上漲比例 | 45.385% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.027% |
| 上漲天數比例 | 44.179% |
| 下跌天數比例 | 44.851% |
| 平盤天數比例 | 10.971% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.092% | 1.554% | 54.692% |
| 價格上漲_成交量下降 | 24.254% | 1.031% | -27.663% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.491% | -1.313% | 48.800% |
| 價格下跌_成交量下降 | 26.163% | -0.779% | -26.722% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 3.442% |
| 平均漲跌幅 | -0.187% |
| 上漲比例 | 44.531% |
| 平均成交量(張) | 92740 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.017 |
| 價量變化相關性 | -0.041 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 287 | 165 | 57.491% |
| 3 | 下跌 | 605 | 282 | 46.612% |
| 5 | 上漲 | 49 | 27 | 55.102% |
| 5 | 下跌 | 172 | 82 | 47.674% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 7 | 3 | 42.857% |
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