技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 28.689 |
| MACD | -0.636 |
| DIF | -0.636 |
| EMA_12 | 59.164 |
| EMA_26 | 59.800 |
| MACD Signal | -0.220 |
| MACD Histogram | -0.416 |
| 布林帶上軌 | 64.070 |
| 布林帶中軌 | 60.495 |
| 布林帶下軌 | 56.920 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 57.300
潛在支撐位 (由高到低)
- 56.920
- 56.400
潛在阻力位 (由低到高)
- 63.300
- 64.070
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.664 |
| 年化波動率 | 42.282 |
| 5日波動率 | 2.218 |
| 10日波動率 | 2.342 |
| 20日波動率 | 2.424 |
| 60日波動率 | 2.515 |
| 上行波動率 | 2.252 |
| 下行波動率 | 1.675 |
| 收益率峰度 | 3.125 |
| 收益率偏度 | 0.596 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.484 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.345 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.489 |
| ATR百分比 | 3.406 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.037% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.826% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.112% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.231% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.119% |
| 上漲天數比例 | 38.517% |
| 下跌天數比例 | 56.379% |
| 平盤天數比例 | 5.103% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.804% | 2.881% | 166.375% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.166% | 1.273% | -35.818% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.127% | -1.939% | 85.612% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.904% | -1.279% | -36.475% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.261% |
| 平均漲跌幅 | 2.443% |
| 上漲比例 | 71.204% |
| 平均成交量(張) | 4871 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.481 |
| 價量變化相關性 | 0.185 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 190 | 115 | 60.526% |
| 3 | 下跌 | 819 | 337 | 41.148% |
| 5 | 上漲 | 28 | 18 | 64.286% |
| 5 | 下跌 | 280 | 110 | 39.286% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 18 | 9 | 50.000% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
