怡利電的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3723.00
平均收盤價41.57
收盤價標準差21.45
最高價117.50
最低價12.10
平均成交量(張)1444.16
成交量標準差(張)3410.90
平均成交金額95507208.93
平均成交筆數934.79
平均漲跌幅-0.23
上漲天數比例38.52
最大單日漲幅11.16
最大單日跌幅-12.22
年化波動率42.28
最大回撤-85.24

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一41.4021.241304.97840.66-0.3037.40
週二41.6121.461384.77906.89-0.2639.18
週三41.7721.691555.481007.35-0.0140.35
週四41.7021.541465.69943.17-0.2139.06
週五41.5821.451521.69985.40-0.4036.35
週六31.6811.61788.36408.470.2846.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2660.4052.8161.2360.840.390.390.000.00
2025-02-2760.0041.0361.0460.780.270.37-1.00-0.10
2025-03-0358.2037.6560.6160.580.020.300.00-0.28
2025-03-0458.6028.3860.3060.44-0.140.210.00-0.35
2025-03-0561.5049.0260.4860.52-0.030.160.00-0.20
2025-03-0660.2042.4860.4460.49-0.050.120.00-0.17
2025-03-0758.6036.2260.1660.35-0.200.060.00-0.25
2025-03-1058.4032.5259.8960.21-0.32-0.020.00-0.30
2025-03-1157.4031.7559.5060.00-0.50-0.120.00-0.38
2025-03-1257.3028.6959.1659.80-0.64-0.220.00-0.42

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-1962.50-1賣出
2025-02-2061.800中性
2025-02-2162.00-2強烈賣出
2025-02-2461.70-1賣出
2025-02-2560.900中性
2025-02-2660.400中性
2025-02-2760.000中性
2025-03-0358.200中性
2025-03-0458.601買入
2025-03-0561.500中性
2025-03-0660.200中性
2025-03-0758.600中性
2025-03-1058.400中性
2025-03-1157.402強烈買入
2025-03-1257.302強烈買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-1962.50持平持平持平持平賣出
2025-02-2061.80持平持平持平持平持平
2025-02-2162.00持平賣出持平持平賣出
2025-02-2461.70持平賣出持平持平持平
2025-02-2560.90持平持平持平持平持平
2025-02-2660.40持平持平持平持平持平
2025-02-2760.00持平持平賣出持平買入
2025-03-0358.20賣出持平持平持平買入
2025-03-0458.60持平買入持平持平持平
2025-03-0561.50持平持平持平持平持平
2025-03-0660.20持平持平持平持平持平
2025-03-0758.60持平持平持平持平持平
2025-03-1058.40持平持平持平持平持平
2025-03-1157.40持平持平持平買入買入
2025-03-1257.30持平買入持平持平買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險26.59
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1175.43
索提諾比率0.47
波動率比率(上行/下行)1.34
95%VaR-3.80
99%VaR-6.86

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.66
年化波動率42.28
5日波動率2.22
10日波動率2.34
20日波動率2.42
60日波動率2.52
上行波動率2.25
下行波動率1.67
收益率峰度3.12
收益率偏度0.60
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-10.48
波動率比率(上行/下行)1.34
平均真實範圍(ATR)1.49
ATR百分比3.41

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.3634888.98711637.5-0.0589906
26.4538511.78521668.750.53348
30.16511812.20651643.75-0.00012686
4-1.0976512.20411553.3333-0.103598
51.7948312.33761546.66670.131968
6-3.391447.349431520-0.484133
7-1.5180311.37761526.6667-0.148071
8-0.7154659.734611540-0.0906181
91.4808316.201315400.0811147
10-6.4214413.88911533.3333-0.474336
1113.788326.56915600.512691
122.431179.993481546.66670.226598

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1113.788326.56915600.512691
26.4538511.78521668.750.53348
122.431179.993481546.66670.226598

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10-6.4214413.88911533.3333-0.474336
6-3.391447.349431520-0.484133
7-1.5180311.37761526.6667-0.148071

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
111013.788360
216.4538568.75
12112.4311746.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
109-6.4214466.6667
65-3.3914480
76-1.5180373.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.31
趨勢持續性45.10

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.67
趨勢持續性45.53

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.48
趨勢持續性47.33

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度4.96
趨勢持續性47.95

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-2.21
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-4.43
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度2.52
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-20.01

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.31
成交量動量101.96
動量持續性45.10

10日動量


指標數值
價格動量0.67
成交量動量131.15
動量持續性45.53

20日動量


指標數值
價格動量1.48
成交量動量170.56
動量持續性47.33

60日動量


指標數值
價格動量4.96
成交量動量479.21
動量持續性47.95

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率-0.01

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率26.61
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度2.52

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量257.76
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率37.93
中期上漲機率35.96
長期上漲機率43.98

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.48070.07130.2041
Volume_Shares0.48071.00000.21300.3257
RSI_140.07130.21301.00000.5744
MACD0.20410.32570.57441.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲60.526%
下跌41.148%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
12981.68%
2245-20.82%
3341-0.88%
429118.21%
531828.62%
630715.96%
732624.85%
833036.36%
93052.30%
1030860.06%
11323-9.60%
12331-2.72%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 60.06%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -20.82%)

  • 平均準確率:12.84%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
12980.34%
22451.22%
3341-0.59%
4291-1.37%
53181.89%
6307-2.28%
7326-0.31%
83300.00%
93050.66%
10308-0.65%
113232.17%
12331-0.91%


  • 最佳表現月份:11月 (準確率: 2.17%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -2.28%)

  • 平均準確率:0.01%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-5.70%
2245-8.98%
3341-3.81%
42911.03%
531812.26%
63071.30%
73265.21%
833012.73%
9305-4.92%
1030817.86%
11323-7.74%
12331-5.14%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 17.86%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -8.98%)

  • 平均準確率:1.18%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.34%
22451.22%
3341-0.59%
4291-1.37%
53182.20%
6307-1.95%
73260.61%
83301.21%
9305-0.98%
10308-1.30%
113232.79%
12331-0.91%


  • 最佳表現月份:11月 (準確率: 2.79%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -1.95%)

  • 平均準確率:-0.03%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-4.03%
2245-3.67%
3341-0.88%
42910.00%
5318-1.89%
63071.95%
7326-0.92%
83303.03%
9305-0.33%
103084.87%
11323-8.05%
12331-3.32%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 4.87%)

  • 最差表現月份:11月 (準確率: -8.05%)

  • 平均準確率:-1.10%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129812.42%
2245-10.61%
33414.99%
429119.93%
531814.15%
630716.94%
732620.25%
833019.39%
93057.87%
1030839.29%
113231.24%
123317.55%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 39.29%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -10.61%)

  • 平均準確率:12.78%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 57.300


潛在支撐位 (由高到低)



  • 56.920

  • 56.400


潛在阻力位 (由低到高)



  • 63.300

  • 64.070


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.037
上漲比例39.826

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.112
上漲比例39.231

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.06787330.12659239.1403
2-0.183024-0.025584537.4454
3-0.1031220.0030107439.4381
4-0.1200620.1294338.0457

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.082931239.0832
2-0.17787535.0755
3-0.12679640.4789
4-0.11604738.1395
5-0.031587842.2297

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.119
上漲天數比例38.517
下跌天數比例56.379
平盤天數比例5.103

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.804
平均漲幅2.881
平均成交量變化(張)166.375

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例21.166
平均漲幅1.273
平均成交量變化(張)-35.818

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例23.127
平均跌幅-1.939
平均成交量變化(張)85.612

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.904
平均跌幅-1.279
平均成交量變化(張)-36.475

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.261
平均漲跌幅2.443
上漲比例71.204
平均成交量(張)4870.804

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.481
成交量變化與價格變化相關係數0.185

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-1.88%321.447.02%17.27%0.00%
最近一周-2.22%456.31-19.43%43.99%28.57%
最近半個月-8.32%420.61-51.52%30.47%20.00%
最近一個月-3.70%537.62-11.92%28.35%30.00%
最近兩個月-10.19%622.27-59.12%24.21%26.67%
最近三個月-24.80%959.33-87.95%28.82%25.56%
最近半年-0.35%3284.23-24.01%42.81%34.44%
最近一年-17.55%1941.60-87.11%36.20%34.79%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天31.0/32.5/28.7/-3.8-91.8%/-4.3%/-89.4%-0.37/-0.30/-0.42/-0.11
最近一周35.6/28.4/28.7/0.3-64.2%/-22.6%/-89.4%-0.30/-0.35/-0.42/-0.06
最近半個月48.4/70.0/28.7/-41.3-23.3%/-157.0%/-89.4%-0.06/0.49/-0.42/-0.91
最近一個月52.6/53.2/28.7/-24.58.4%/-113.7%/-89.4%0.19/0.36/-0.42/-0.78
最近兩個月38.6/26.0/28.7/2.7-27.4%/-26.9%/-89.4%0.16/0.01/-0.42/-0.43
最近三個月36.0/31.1/28.7/-2.5-39.5%/-41.2%/-89.4%-0.07/-1.14/-0.42/0.72
最近半年46.7/58.3/28.7/-29.6-5.3%/-105.1%/-89.4%-0.03/-0.02/-0.42/-0.39
最近一年46.6/76.4/28.7/-47.7-11.2%/-179.3%/-89.4%0.02/1.02/-0.42/-1.44

成交量分析


指標數值
近期平均成交量537.62張
成交量趨勢-11.92%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點56.92
第2個買點56.40

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位55.27 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標63.30 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.03% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:95.55% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:74.72% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.77個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:44.56%

  • 中期(20日)波動率:52.35%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:41.57

  • 價格波動範圍:12.10 ~ 117.50

  • 價格變異係數:51.58%


風險指標



  • 最大回撤:-85.24%

  • 回撤恢復天數:-1773天

  • 風險調整後收益:0.30


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-10.19%

  • 近期波動率:24.21%

  • 近期最大回撤:-10.97%

  • 近期上漲天數比例:35.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-2573.83%

  • 波動率相對表現:-18.30%

  • 回撤相對表現:+74.27%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:37.93%

  • 近90日上漲機率:35.96%

  • 歷史整體上漲機率:43.98%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 28.57%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭,建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間:2025-03-12 19:35:21



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