技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 26.804 |
| MACD | -0.281 |
| DIF | -0.281 |
| EMA_12 | 36.474 |
| EMA_26 | 36.755 |
| MACD Signal | -0.077 |
| MACD Histogram | -0.204 |
| 布林帶上軌 | 38.682 |
| 布林帶中軌 | 36.932 |
| 布林帶下軌 | 35.183 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 35.050
潛在支撐位 (由高到低)
- 34.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 38.682
- 38.850
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.965 |
| 年化波動率 | 31.198 |
| 5日波動率 | 1.378 |
| 10日波動率 | 1.494 |
| 20日波動率 | 1.586 |
| 60日波動率 | 1.705 |
| 上行波動率 | 1.368 |
| 下行波動率 | 1.905 |
| 收益率峰度 | 174.673 |
| 收益率偏度 | -6.329 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -55.230 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.718 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.137 |
| ATR百分比 | 2.264 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.070% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.652% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.017% |
| 月底效應-上漲比例 | 43.974% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.021% |
| 上漲天數比例 | 41.875% |
| 下跌天數比例 | 50.336% |
| 平盤天數比例 | 7.789% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.899% | 1.570% | 110.502% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.823% | 0.908% | -32.997% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.932% | -1.197% | 75.368% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.346% | -0.794% | -36.023% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.696% |
| 平均漲跌幅 | 0.809% |
| 上漲比例 | 67.590% |
| 平均成交量(張) | 2213 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.345 |
| 價量變化相關性 | -0.031 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 313 | 161 | 51.438% |
| 3 | 下跌 | 746 | 294 | 39.410% |
| 5 | 上漲 | 74 | 43 | 58.108% |
| 5 | 下跌 | 268 | 117 | 43.657% |
| 10 | 上漲 | 4 | 2 | 50.000% |
| 10 | 下跌 | 16 | 7 | 43.750% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
