潤隆的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3723.00
平均收盤價48.85
收盤價標準差22.07
最高價139.00
最低價17.50
平均成交量(張)717.73
成交量標準差(張)1348.91
平均成交金額45396296.01
平均成交筆數453.77
平均漲跌幅-0.02
上漲天數比例41.87
最大單日漲幅11.83
最大單日跌幅-9.61
年化波動率31.20
最大回撤-73.84

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一48.9722.16717.82469.97-0.0144.25
週二48.8222.02689.77436.18-0.0938.38
週三48.8521.97719.76453.64-0.0442.61
週四48.8922.07712.65444.23-0.0041.34
週五48.9922.32757.57471.740.0642.66
週六35.649.77331.03155.400.3653.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2637.8067.5937.3437.130.21-0.100.000.31
2025-02-2737.5066.9737.3737.160.21-0.040.000.25
2025-03-0337.1059.6337.3337.150.170.010.000.17
2025-03-0436.7563.1137.2437.120.110.030.000.09
2025-03-0537.0564.8137.2137.120.090.040.000.05
2025-03-0636.5552.0037.1137.080.030.04-1.00-0.01
2025-03-0736.5040.9637.0137.03-0.020.030.00-0.05
2025-03-1036.3540.9636.9136.98-0.070.010.00-0.08
2025-03-1135.7537.3636.7336.89-0.16-0.030.00-0.13
2025-03-1235.0526.8036.4736.75-0.28-0.080.00-0.20

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-1937.30-1賣出
2025-02-2037.30-1賣出
2025-02-2138.30-2強烈賣出
2025-02-2438.15-1賣出
2025-02-2538.15-1賣出
2025-02-2637.800中性
2025-02-2737.500中性
2025-03-0337.100中性
2025-03-0436.750中性
2025-03-0537.050中性
2025-03-0636.550中性
2025-03-0736.500中性
2025-03-1036.351買入
2025-03-1135.751買入
2025-03-1235.053強烈買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-1937.30持平持平持平持平賣出
2025-02-2037.30持平持平持平持平賣出
2025-02-2138.30持平持平持平賣出賣出
2025-02-2438.15持平賣出持平持平持平
2025-02-2538.15持平賣出持平持平持平
2025-02-2637.80持平持平持平持平持平
2025-02-2737.50持平持平持平持平持平
2025-03-0337.10持平持平持平持平持平
2025-03-0436.75持平持平持平持平持平
2025-03-0537.05持平持平持平持平持平
2025-03-0636.55持平持平賣出持平買入
2025-03-0736.50賣出持平持平持平買入
2025-03-1036.35持平持平持平持平買入
2025-03-1135.75持平持平持平持平買入
2025-03-1235.05持平買入持平買入買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險30.24
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1662.65
索提諾比率0.23
波動率比率(上行/下行)0.72
95%VaR-2.31
99%VaR-4.79

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.97
年化波動率31.20
5日波動率1.38
10日波動率1.49
20日波動率1.59
60日波動率1.71
上行波動率1.37
下行波動率1.91
收益率峰度174.67
收益率偏度-6.33
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-55.23
波動率比率(上行/下行)0.72
平均真實範圍(ATR)1.14
ATR百分比2.26

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.1331973.843581637.5-0.0780168
22.970435.2202616750.537092
37.9907712.99091668.750.602274
42.8967.9220915600.344523
51.737536.58761553.33330.238457
6-0.9786834.514661546.6667-0.253696
70.445658.291531553.33330.0336469
82.520347.822891566.66670.30087
9-7.0235716.83751546.6667-0.427038
100.4557796.7038815600.0431261
11-1.941526.390881526.6667-0.329874
12-0.1838375.981881546.6667-0.0585943

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
37.9907712.99091668.750.602274
22.970435.2202616750.537092
42.8967.9220915600.344523

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
9-7.0235716.83751546.6667-0.427038
11-1.941526.390881526.6667-0.329874
6-0.9786834.514661546.6667-0.253696

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
327.9907768.75
212.9704375
432.89660

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
98-7.0235753.3333
1110-1.9415273.3333
65-0.97868353.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.20
趨勢持續性49.66

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.39
趨勢持續性51.60

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.80
趨勢持續性52.22

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度2.49
趨勢持續性53.08

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-2.57
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-2.19
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度2.52
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-39.48

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.20
成交量動量56.73
動量持續性49.66

10日動量


指標數值
價格動量0.39
成交量動量71.54
動量持續性51.60

20日動量


指標數值
價格動量0.80
成交量動量89.02
動量持續性52.22

60日動量


指標數值
價格動量2.49
成交量動量153.09
動量持續性53.08

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率0.07

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率21.32
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度2.52

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量2714.09
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率31.03
中期上漲機率33.71
長期上漲機率44.73

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.34540.11340.1967
Volume_Shares0.34541.00000.12830.0197
RSI_140.11340.12831.00000.4836
MACD0.19670.01970.48361.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲51.438%
下跌39.410%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.01%
2245-45.31%
3341-47.51%
4291-33.68%
5318-5.66%
6307-0.98%
73261.53%
8330-18.48%
9305-0.98%
1030814.61%
1132335.91%
1233111.78%


  • 最佳表現月份:11月 (準確率: 35.91%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -47.51%)

  • 平均準確率:-7.48%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.67%
22451.22%
33411.17%
4291-1.03%
53180.63%
6307-0.65%
7326-0.31%
83300.91%
9305-1.97%
103081.30%
11323-1.55%
123310.60%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 1.30%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -1.97%)

  • 平均準確率:-0.03%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-2.01%
2245-18.78%
3341-22.29%
4291-16.15%
5318-1.26%
6307-4.23%
73265.52%
8330-9.39%
9305-0.33%
103084.87%
1132316.10%
123312.42%


  • 最佳表現月份:11月 (準確率: 16.10%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -22.29%)

  • 平均準確率:-3.79%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.68%
22451.22%
33410.59%
4291-1.72%
53180.63%
63070.00%
73260.92%
8330-0.30%
9305-1.31%
103080.65%
113230.93%
12331-0.30%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 1.22%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -1.72%)

  • 平均準確率:-0.03%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-4.36%
2245-8.16%
3341-10.26%
4291-4.12%
5318-2.83%
6307-1.30%
7326-5.83%
8330-2.12%
93051.31%
10308-0.97%
113234.02%
123310.60%


  • 最佳表現月份:11月 (準確率: 4.02%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -10.26%)

  • 平均準確率:-2.84%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
12987.72%
2245-20.82%
3341-16.72%
4291-10.65%
5318-2.83%
63075.21%
73261.23%
8330-7.58%
93051.31%
103088.77%
1132316.41%
123318.46%


  • 最佳表現月份:11月 (準確率: 16.41%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -20.82%)

  • 平均準確率:-0.79%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 35.050


潛在支撐位 (由高到低)



  • 34.500


潛在阻力位 (由低到高)



  • 38.682

  • 38.850


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.070
上漲比例39.652

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅0.017
上漲比例43.974

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
10.01578050.18331541.629
2-0.05409390.063091141.5939
3-0.00608741-0.053598343.7045
4-0.0384615-0.036602740.5405

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.05597140.0483
2-0.032578440.4181
3-0.030387742.9875
4-0.018895342.4419
50.13141946.2838

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.021
上漲天數比例41.875
下跌天數比例50.336
平盤天數比例7.789

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.899
平均漲幅1.570
平均成交量變化(張)110.502

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.823
平均漲幅0.908
平均成交量變化(張)-32.997

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例23.932
平均跌幅-1.197
平均成交量變化(張)75.368

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例31.346
平均跌幅-0.794
平均成交量變化(張)-36.023

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.696
平均漲跌幅0.809
上漲比例67.590
平均成交量(張)2212.663

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.345
成交量變化與價格變化相關係數-0.031

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-3.58%1861.00201.09%3.45%33.33%
最近一周-4.63%1453.69137.78%16.75%28.57%
最近半個月-6.03%1541.64111.49%18.36%26.67%
最近一個月-3.71%1402.77130.32%20.43%33.33%
最近兩個月-14.09%1546.84136.19%20.13%28.33%
最近三個月-26.67%2055.699.95%22.93%28.89%
最近半年-68.14%2918.0395.89%74.29%32.22%
最近一年-61.98%2609.5773.21%57.22%37.53%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天35.0/41.0/26.8/-14.2-72.3%/-70.0%/-107.6%-0.14/-0.08/-0.20/-0.13
最近一周46.6/63.1/26.8/-36.3-36.4%/-104.5%/-107.6%-0.05/0.09/-0.20/-0.29
最近半個月57.1/62.9/26.8/-36.123.5%/-205.2%/-107.6%0.14/0.32/-0.20/-0.52
最近一個月50.9/32.4/26.8/-5.68.3%/-75.4%/-107.6%0.17/0.16/-0.20/-0.36
最近兩個月41.8/52.8/26.8/-26.0-30.8%/-97.3%/-107.6%0.29/1.08/-0.20/-1.28
最近三個月37.3/21.9/26.8/4.9-40.9%/-85.3%/-107.6%0.75/1.52/-0.20/-1.72
最近半年43.1/65.7/26.8/-38.9-14.0%/-188.5%/-107.6%0.02/0.84/-0.20/-1.05
最近一年48.2/59.5/26.8/-32.7-1.0%/-199.9%/-107.6%-0.01/0.92/-0.20/-1.12

成交量分析


指標數值
近期平均成交量1402.77張
成交量趨勢130.32%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點34.50

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位33.81 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標38.68 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.73% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:95.06% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:75.34% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.77個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:33.44%

  • 中期(20日)波動率:33.45%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:48.85

  • 價格波動範圍:17.50 ~ 139.00

  • 價格變異係數:45.18%


風險指標



  • 最大回撤:-73.84%

  • 回撤恢復天數:87天

  • 風險調整後收益:0.22


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-14.09%

  • 近期波動率:20.13%

  • 近期最大回撤:-14.09%

  • 近期上漲天數比例:28.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-2420.24%

  • 波動率相對表現:-11.22%

  • 回撤相對表現:+55.98%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:31.03%

  • 近90日上漲機率:33.71%

  • 歷史整體上漲機率:44.73%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 21.43%

  • 2025-02: 38.89%

  • 2025-03: 14.29%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭,建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間:2025-03-12 19:28:37



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