技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 36.424 |
| MACD | 0.095 |
| MACD Signal | 0.416 |
| MACD Histogram | -0.321 |
| 布林帶上軌 | 105.187 |
| 布林帶中軌 | 102.070 |
| 布林帶下軌 | 98.953 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 99.400
潛在支撐位 (由高到低)
- 99.000
- 98.953
潛在阻力位 (由低到高)
- 105.187
- 107.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.129 |
| 年化波動率 | 33.798 |
| 5日波動率 | 1.634 |
| 10日波動率 | 1.754 |
| 20日波動率 | 1.853 |
| 60日波動率 | 1.966 |
| 上行波動率 | 1.799 |
| 下行波動率 | 1.739 |
| 收益率峰度 | 19.844 |
| 收益率偏度 | -0.730 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -25.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.034 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.999 |
| ATR百分比 | 2.319 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.236% |
| 月初效應-上漲比例 | 34.197% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.244% |
| 月底效應-上漲比例 | 43.130% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.091% |
| 上漲天數比例 | 36.764% |
| 下跌天數比例 | 45.090% |
| 平盤天數比例 | 17.439% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 19.639% | 2.112% | 215.890% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.089% | 1.064% | -44.755% |
| 價格下跌_成交量上升 | 27.730% | -1.384% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.543% | -0.820% | -43.660% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.819% |
| 平均漲跌幅 | 1.067% |
| 上漲比例 | 57.600% |
| 平均成交量(張) | 165 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.259 |
| 價量變化相關性 | 0.166 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 53 | 32 | 60.377% |
| 3 | 下跌 | 323 | 126 | 39.009% |
| 5 | 上漲 | 8 | 6 | 75.000% |
| 5 | 下跌 | 121 | 48 | 39.669% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 11 | 4 | 36.364% |
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