技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 53.005 |
| MACD | -0.063 |
| MACD Signal | 0.399 |
| MACD Histogram | -0.463 |
| 布林帶上軌 | 90.893 |
| 布林帶中軌 | 85.980 |
| 布林帶下軌 | 81.067 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 84.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 83.350
- 81.067
- 79.600
潛在阻力位 (由低到高)
- 90.893
- 91.400
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.776 |
| 年化波動率 | 44.070 |
| 5日波動率 | 2.356 |
| 10日波動率 | 2.476 |
| 20日波動率 | 2.544 |
| 60日波動率 | 2.631 |
| 上行波動率 | 2.143 |
| 下行波動率 | 1.690 |
| 收益率峰度 | 2.293 |
| 收益率偏度 | 0.414 |
| 最大單日漲幅 | 9.985 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.268 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.055 |
| ATR百分比 | 3.820 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.292% |
| 月初效應-上漲比例 | 48.333% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.130% |
| 月底效應-上漲比例 | 50.633% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.062% |
| 上漲天數比例 | 48.670% |
| 下跌天數比例 | 47.606% |
| 平盤天數比例 | 3.723% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 26.596% | 2.892% | 137.838% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.074% | 1.486% | -34.843% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.011% | -2.200% | 79.356% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.319% | -1.415% | -38.626% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.777% |
| 平均漲跌幅 | 1.590% |
| 上漲比例 | 54.545% |
| 平均成交量(張) | 9405 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.501 |
| 價量變化相關性 | 0.277 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 47 | 19 | 40.426% |
| 3 | 下跌 | 53 | 27 | 50.943% |
| 5 | 上漲 | 16 | 7 | 43.750% |
| 5 | 下跌 | 14 | 9 | 64.286% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 0 | 0 | 0.000% |
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