技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 30.303 |
| MACD | -0.796 |
| MACD Signal | -0.090 |
| MACD Histogram | -0.707 |
| 布林帶上軌 | 123.660 |
| 布林帶中軌 | 118.800 |
| 布林帶下軌 | 113.940 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 114.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 113.940
- 112.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 123.500
- 123.660
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.190 |
| 年化波動率 | 34.758 |
| 5日波動率 | 1.926 |
| 10日波動率 | 2.008 |
| 20日波動率 | 2.051 |
| 60日波動率 | 2.093 |
| 上行波動率 | 1.543 |
| 下行波動率 | 1.508 |
| 收益率峰度 | 2.660 |
| 收益率偏度 | -0.018 |
| 最大單日漲幅 | 9.633 |
| 最大單日跌幅 | -9.988 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.023 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.830 |
| ATR百分比 | 2.959 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.028% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.566% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.144% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.593% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.167% |
| 上漲天數比例 | 40.112% |
| 下跌天數比例 | 53.038% |
| 平盤天數比例 | 6.820% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.644% | 2.099% | 74.258% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.629% | 1.278% | -28.761% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.412% | -1.881% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.316% | -1.110% | -30.040% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 6.510% |
| 平均漲跌幅 | 1.264% |
| 上漲比例 | 67.619% |
| 平均成交量(張) | 12981 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.248 |
| 價量變化相關性 | 0.151 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 165 | 98 | 59.394% |
| 3 | 下跌 | 628 | 264 | 42.038% |
| 5 | 上漲 | 29 | 18 | 62.069% |
| 5 | 下跌 | 212 | 89 | 41.981% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 10 | 5 | 50.000% |
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