股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 數據天數 | 1273.00 |
| 平均收盤價 | 127.84 |
| 收盤價標準差 | 22.14 |
| 最高價 | 217.00 |
| 最低價 | 88.20 |
| 平均成交量(張) | 49.64 |
| 成交量標準差(張) | 100.94 |
| 平均成交金額 | 6922655.89 |
| 平均成交筆數 | 52.82 |
| 平均漲跌幅 | -0.05 |
| 上漲天數比例 | 36.76 |
| 最大單日漲幅 | 9.90 |
| 最大單日跌幅 | -7.90 |
| 年化波動率 | 33.80 |
| 最大回撤 | -57.72 |
2. 按星期分析
| 星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | 127.63 | 22.52 | 53.35 | 56.71 | -0.05 | 36.25 |
| 週二 | 127.54 | 22.08 | 48.98 | 53.74 | -0.14 | 32.82 |
| 週三 | 127.68 | 21.40 | 44.85 | 51.01 | -0.07 | 37.21 |
| 週四 | 128.49 | 22.35 | 53.12 | 55.25 | 0.10 | 40.23 |
| 週五 | 127.86 | 22.51 | 47.96 | 47.33 | -0.11 | 37.35 |
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 101.00 | 56.82 | 0.65 | -1.00 | -0.03 |
| 2025-02-21 | 101.00 | 56.82 | 0.54 | -1.00 | -0.11 |
| 2025-02-24 | 102.50 | 58.52 | 0.57 | -1.00 | -0.06 |
| 2025-02-25 | 102.00 | 56.33 | 0.55 | -1.00 | -0.07 |
| 2025-02-26 | 103.00 | 42.86 | 0.60 | -1.00 | -0.01 |
| 2025-02-27 | 103.00 | 48.39 | 0.64 | -1.00 | 0.02 |
| 2025-03-03 | 101.00 | 48.39 | 0.50 | -1.00 | -0.10 |
| 2025-03-04 | 100.50 | 50.00 | 0.35 | -1.00 | -0.20 |
| 2025-03-05 | 101.50 | 53.12 | 0.30 | -1.00 | -0.20 |
| 2025-03-06 | 99.40 | 36.42 | 0.10 | -1.00 | -0.32 |
4. 交易信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 101.00 | 0 | 中性 |
| 2025-02-21 | 101.00 | 0 | 中性 |
| 2025-02-24 | 102.50 | 0 | 中性 |
| 2025-02-25 | 102.00 | 0 | 中性 |
| 2025-02-26 | 103.00 | 0 | 中性 |
| 2025-02-27 | 103.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-03 | 101.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-04 | 100.50 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-05 | 101.50 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-06 | 99.40 | -1 | 賣出 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 27.61 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 0.00 |
| 索提諾比率 | -0.37 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.03 |
| 95%VaR | nan |
| 99%VaR | nan |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.13 |
| 年化波動率 | 33.80 |
| 5日波動率 | 1.63 |
| 10日波動率 | 1.75 |
| 20日波動率 | 1.85 |
| 60日波動率 | 1.97 |
| 上行波動率 | 1.80 |
| 下行波動率 | 1.74 |
| 收益率峰度 | 19.84 |
| 收益率偏度 | -0.73 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -25.00 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.03 |
| 平均真實範圍(ATR) | 3.00 |
| ATR百分比 | 2.32 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -4.34259 | 4.17055 | 6 | 16.6667 | -1.08121 |
| 2 | 1.55513 | 9.0146 | 6 | 66.6667 | 0.154024 |
| 3 | -4.58393 | 8.58388 | 6 | 33.3333 | -0.553433 |
| 4 | 5.18801 | 1.95888 | 5 | 100 | 2.56338 |
| 5 | 0.784001 | 7.49988 | 5 | 60 | 0.0823125 |
| 6 | 4.87689 | 6.33404 | 5 | 60 | 0.743637 |
| 7 | -4.44922 | 15.4203 | 5 | 20 | -0.299338 |
| 8 | -9.24946 | 9.69643 | 5 | 20 | -0.971092 |
| 9 | -5.6355 | 4.0422 | 5 | 0 | -1.4354 |
| 10 | -0.316019 | 6.48219 | 5 | 60 | -0.0744633 |
| 11 | 7.31344 | 15.8556 | 5 | 40 | 0.450742 |
| 12 | -1.13952 | 10.5306 | 6 | 16.6667 | -0.124038 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 7.31344 | 15.8556 | 5 | 40 | 0.450742 |
| 4 | 5.18801 | 1.95888 | 5 | 100 | 2.56338 |
| 6 | 4.87689 | 6.33404 | 5 | 60 | 0.743637 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | -9.24946 | 9.69643 | 5 | 20 | -0.971092 |
| 9 | -5.6355 | 4.0422 | 5 | 0 | -1.4354 |
| 3 | -4.58393 | 8.58388 | 6 | 33.3333 | -0.553433 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 7.31344 | 40 |
| 4 | 3 | 5.18801 | 100 |
| 6 | 5 | 4.87689 | 60 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 8 | 7 | -9.24946 | 80 |
| 9 | 8 | -5.6355 | 100 |
| 3 | 2 | -4.58393 | 66.6667 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.17 |
| 趨勢持續性 | 41.32 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.32 |
| 趨勢持續性 | 44.85 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.61 |
| 趨勢持續性 | 43.83 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -1.71 |
| 趨勢持續性 | 38.49 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -1.19 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -0.69 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 0.71 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | 9.87 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.15 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 41.16 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.30 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 44.46 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.61 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 43.28 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -1.70 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 38.26 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | 0.02 |
| 成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 32.70 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.71 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 41.40 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 37.93 |
| 中期上漲機率 | 41.57 |
| 長期上漲機率 | 38.76 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.2593 | 0.1529 | 0.1765 |
| Volume_Shares | 0.2593 | 1.0000 | 0.1746 | 0.1520 |
| RSI_14 | 0.1529 | 0.1746 | 1.0000 | 0.5810 |
| MACD | 0.1765 | 0.1520 | 0.5810 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 60.377% |
| 下跌 | 39.009% |
13. 按月份分析策略表現
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 103.0 | -93.20% |
| 2 | 97.0 | -63.92% |
| 3 | 115.0 | -6.09% |
| 4 | 95.0 | -38.95% |
| 5 | 106.0 | 28.30% |
| 6 | 101.0 | 1.98% |
| 7 | 108.0 | 2.78% |
| 8 | 110.0 | -83.64% |
| 9 | 103.0 | -75.73% |
| 10 | 98.0 | -81.63% |
| 11 | 108.0 | -64.81% |
| 12 | 129.0 | -14.73% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 99.400
潛在支撐位 (由高到低)
- 99.000
- 98.953
潛在阻力位 (由低到高)
- 105.187
- 107.000
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.236 |
| 上漲比例 | 34.197 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.244 |
| 上漲比例 | 43.130 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.191935 | -0.147825 | 32.6984 |
| 2 | -0.00827815 | 0.196893 | 38.7417 |
| 3 | -0.16875 | -0.278759 | 34.891 |
| 4 | 0.00421687 | 0.103241 | 40.597 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.133096 | 36.7491 |
| 2 | -0.377211 | 30.7432 |
| 3 | -0.101656 | 34.6405 |
| 4 | -0.0241259 | 41.4634 |
| 5 | 0.705941 | 47.5248 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.091 |
| 上漲天數比例 | 36.764 |
| 下跌天數比例 | 45.090 |
| 平盤天數比例 | 17.439 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 19.639 |
| 平均漲幅 | 2.112 |
| 平均成交量變化(張) | 215.890 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 19.089 |
| 平均漲幅 | 1.064 |
| 平均成交量變化(張) | -44.755 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 27.730 |
| 平均跌幅 | -1.384 |
| 平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 33.543 |
| 平均跌幅 | -0.820 |
| 平均成交量變化(張) | -43.660 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.819 |
| 平均漲跌幅 | 1.067 |
| 上漲比例 | 57.600 |
| 平均成交量(張) | 165.414 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.259 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.166 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
| 時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
|---|---|---|---|---|
| 最近一天 | 0.00% | 36.42 | -85.65% | -0.32 |
| 最近三天 | -1.09% | 36.42 | -85.65% | -0.32 |
| 最近一周 | -2.55% | 36.42 | -85.65% | -0.32 |
| 最近半個月 | -3.96% | 36.42 | -85.65% | -0.32 |
| 最近一個月 | -0.40% | 36.42 | -85.65% | -0.32 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 19.52張 |
| 成交量趨勢 | 416.90% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 99.00 |
| 第2個買點 | 98.95 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 96.97 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 105.19 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：95.89% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：84.55% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：44.84% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.54個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：32.62%
- 中期(20日)波動率：30.89%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：127.84
- 價格波動範圍：88.20 ~ 217.00
- 價格變異係數：17.32%
風險指標
- 最大回撤：-57.72%
- 回撤恢復天數：81天
- 風險調整後收益：-0.31
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：4.63%
- 近期波動率：33.45%
- 近期最大回撤：-11.71%
- 近期上漲天數比例：36.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：+1481.01%
- 波動率相對表現：-0.38%
- 回撤相對表現：+46.01%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：37.93%
- 近90日上漲機率：41.57%
- 歷史整體上漲機率：38.76%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 28.57%
- 2025-02: 44.44%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
報告生成時間：2025-03-08 06:30:02
相關資訊
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