技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 62.097 |
| MACD | 1.266 |
| MACD Signal | 1.149 |
| MACD Histogram | 0.117 |
| 布林帶上軌 | 105.874 |
| 布林帶中軌 | 102.425 |
| 布林帶下軌 | 98.976 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 105.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 102.425
- 99.195
- 98.976
潛在阻力位 (由低到高)
- 105.874
- 107.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.441 |
| 年化波動率 | 38.756 |
| 5日波動率 | 2.093 |
| 10日波動率 | 2.205 |
| 20日波動率 | 2.272 |
| 60日波動率 | 2.334 |
| 上行波動率 | 1.841 |
| 下行波動率 | 1.642 |
| 收益率峰度 | 3.658 |
| 收益率偏度 | 0.115 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -19.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.121 |
| 平均真實範圍(ATR) | 6.080 |
| ATR百分比 | 3.155 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.528% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.418% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.318% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.184% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.372% |
| 上漲天數比例 | 39.137% |
| 下跌天數比例 | 53.431% |
| 平盤天數比例 | 7.433% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.756% | 2.443% | 117.763% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.126% | 1.390% | -35.740% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.643% | -1.881% | 118.473% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.475% | -1.254% | -37.240% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.919% |
| 平均漲跌幅 | 1.109% |
| 上漲比例 | 56.410% |
| 平均成交量(張) | 1696 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.269 |
| 價量變化相關性 | 0.126 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 200 | 115 | 57.500% |
| 3 | 下跌 | 748 | 301 | 40.241% |
| 5 | 上漲 | 40 | 16 | 40.000% |
| 5 | 下跌 | 268 | 111 | 41.418% |
| 10 | 上漲 | 10 | 1 | 10.000% |
| 10 | 下跌 | 26 | 9 | 34.615% |
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