股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 數據天數 | 3498.00 |
| 平均收盤價 | 193.21 |
| 收盤價標準差 | 80.33 |
| 最高價 | 439.00 |
| 最低價 | 56.20 |
| 平均成交量(張) | 625.13 |
| 成交量標準差(張) | 828.52 |
| 平均成交金額 | 102496481.00 |
| 平均成交筆數 | 523.18 |
| 平均漲跌幅 | -0.18 |
| 上漲天數比例 | 39.14 |
| 最大單日漲幅 | 60.64 |
| 最大單日跌幅 | -9.91 |
| 年化波動率 | 38.76 |
| 最大回撤 | -86.76 |
2. 按星期分析
| 星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | 191.85 | 80.55 | 624.58 | 510.58 | -0.09 | 39.42 |
| 週二 | 192.02 | 79.79 | 617.76 | 527.01 | -0.20 | 40.17 |
| 週三 | 192.90 | 79.82 | 675.31 | 567.30 | -0.10 | 40.31 |
| 週四 | 193.75 | 80.66 | 619.77 | 514.99 | -0.22 | 36.95 |
| 週五 | 194.27 | 80.86 | 597.94 | 503.77 | -0.28 | 38.89 |
| 週六 | 257.50 | 64.52 | 85.92 | 76.71 | -0.03 | 35.71 |
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 103.50 | 48.80 | 1.38 | 1.00 | -0.03 |
| 2025-02-21 | 102.50 | 44.02 | 1.32 | 1.00 | -0.07 |
| 2025-02-24 | 102.00 | 44.02 | 1.22 | 1.00 | -0.14 |
| 2025-02-25 | 102.00 | 42.65 | 1.13 | 1.00 | -0.18 |
| 2025-02-26 | 101.50 | 47.28 | 1.00 | 1.00 | -0.25 |
| 2025-02-27 | 101.50 | 44.25 | 0.89 | -1.00 | -0.29 |
| 2025-03-03 | 102.50 | 45.81 | 0.88 | -1.00 | -0.24 |
| 2025-03-04 | 105.00 | 69.48 | 1.05 | 1.00 | -0.05 |
| 2025-03-05 | 105.00 | 68.03 | 1.18 | 1.00 | 0.06 |
| 2025-03-06 | 105.00 | 62.10 | 1.27 | 1.00 | 0.12 |
4. 交易信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 103.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-02-21 | 102.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-02-24 | 102.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-02-25 | 102.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-02-26 | 101.50 | 0 | 中性 |
| 2025-02-27 | 101.50 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-03 | 102.50 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-04 | 105.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-05 | 105.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-06 | 105.00 | 2 | 強烈買入 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 26.06 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 1745.50 |
| 索提諾比率 | -0.16 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.12 |
| 95%VaR | nan |
| 99%VaR | nan |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.44 |
| 年化波動率 | 38.76 |
| 5日波動率 | 2.09 |
| 10日波動率 | 2.20 |
| 20日波動率 | 2.27 |
| 60日波動率 | 2.33 |
| 上行波動率 | 1.84 |
| 下行波動率 | 1.64 |
| 收益率峰度 | 3.66 |
| 收益率偏度 | 0.12 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -19.00 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.12 |
| 平均真實範圍(ATR) | 6.08 |
| ATR百分比 | 3.15 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1.398 | 7.7389 | 15 | 53.3333 | -0.202182 |
| 2 | 4.1171 | 11.0961 | 15 | 60 | 0.356021 |
| 3 | -4.86659 | 12.3358 | 15 | 33.3333 | -0.408021 |
| 4 | 3.73744 | 12.0225 | 14 | 50 | 0.297008 |
| 5 | 1.04772 | 12.2945 | 14 | 42.8571 | 0.0716623 |
| 6 | -1.94566 | 6.24198 | 14 | 28.5714 | -0.338407 |
| 7 | -0.629875 | 10.4495 | 14 | 42.8571 | -0.0762279 |
| 8 | -3.35242 | 10.3268 | 14 | 35.7143 | -0.340774 |
| 9 | 2.86186 | 8.28997 | 14 | 64.2857 | 0.325115 |
| 10 | -6.87918 | 9.4527 | 14 | 28.5714 | -0.745379 |
| 11 | 6.75171 | 18.0542 | 15 | 60 | 0.364737 |
| 12 | -0.171674 | 9.96674 | 15 | 40 | -0.033947 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 6.75171 | 18.0542 | 15 | 60 | 0.364737 |
| 2 | 4.1171 | 11.0961 | 15 | 60 | 0.356021 |
| 4 | 3.73744 | 12.0225 | 14 | 50 | 0.297008 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | -6.87918 | 9.4527 | 14 | 28.5714 | -0.745379 |
| 3 | -4.86659 | 12.3358 | 15 | 33.3333 | -0.408021 |
| 8 | -3.35242 | 10.3268 | 14 | 35.7143 | -0.340774 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 6.75171 | 60 |
| 2 | 1 | 4.1171 | 60 |
| 4 | 3 | 3.73744 | 50 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 10 | 9 | -6.87918 | 71.4286 |
| 3 | 2 | -4.86659 | 66.6667 |
| 8 | 7 | -3.35242 | 64.2857 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.02 |
| 趨勢持續性 | 44.74 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.05 |
| 趨勢持續性 | 44.37 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.13 |
| 趨勢持續性 | 44.60 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.45 |
| 趨勢持續性 | 44.60 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | 1.86 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | 1.13 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 4.54 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | 11.99 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.02 |
| 成交量動量 | 64.65 |
| 動量持續性 | 44.74 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.05 |
| 成交量動量 | 71.81 |
| 動量持續性 | 44.37 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.13 |
| 成交量動量 | 80.75 |
| 動量持續性 | 44.60 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.45 |
| 成交量動量 | 96.21 |
| 動量持續性 | 44.60 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | 0.01 |
| 成交量動量變化率 | 0.05 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 27.45 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 上升 |
| 趨勢強度 | 4.54 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 496.93 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 51.72 |
| 中期上漲機率 | 53.93 |
| 長期上漲機率 | 43.89 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | -0.2693 | 0.0989 | 0.1017 |
| Volume_Shares | -0.2693 | 1.0000 | 0.1644 | 0.1166 |
| RSI_14 | 0.0989 | 0.1644 | 1.0000 | 0.6732 |
| MACD | 0.1017 | 0.1166 | 0.6732 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 57.500% |
| 下跌 | 40.241% |
13. 按月份分析策略表現
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 278.0 | -52.16% |
| 2 | 231.0 | -13.42% |
| 3 | 314.0 | -6.37% |
| 4 | 270.0 | -45.56% |
| 5 | 297.0 | 0.67% |
| 6 | 286.0 | -25.52% |
| 7 | 304.0 | -31.91% |
| 8 | 308.0 | -34.74% |
| 9 | 284.0 | -34.86% |
| 10 | 287.0 | -13.59% |
| 11 | 308.0 | -26.30% |
| 12 | 331.0 | -16.31% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 105.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 102.425
- 99.195
- 98.976
潛在阻力位 (由低到高)
- 105.874
- 107.000
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.528 |
| 上漲比例 | 41.418 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.318 |
| 上漲比例 | 39.184 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.36209 | -0.0412576 | 39.9757 |
| 2 | -0.332591 | 0.0561916 | 39.3904 |
| 3 | -0.328237 | -6.63217e-05 | 40.9598 |
| 4 | -0.457991 | -0.046965 | 36.3931 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.34832 | 41.9897 |
| 2 | -0.450683 | 37.8882 |
| 3 | -0.603019 | 36.1111 |
| 4 | -0.30037 | 38.1011 |
| 5 | 0.269286 | 46.7857 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.372 |
| 上漲天數比例 | 39.137 |
| 下跌天數比例 | 53.431 |
| 平盤天數比例 | 7.433 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 22.756 |
| 平均漲幅 | 2.443 |
| 平均成交量變化(張) | 117.763 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 21.126 |
| 平均漲幅 | 1.390 |
| 平均成交量變化(張) | -35.740 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 24.643 |
| 平均跌幅 | -1.881 |
| 平均成交量變化(張) | 118.473 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 31.475 |
| 平均跌幅 | -1.254 |
| 平均成交量變化(張) | -37.240 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.919 |
| 平均漲跌幅 | 1.109 |
| 上漲比例 | 56.410 |
| 平均成交量(張) | 1696.424 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | -0.269 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.126 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
| 時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
|---|---|---|---|---|
| 最近一天 | 0.00% | 62.10 | 74.65% | 0.12 |
| 最近三天 | 0.00% | 62.10 | 74.65% | 0.12 |
| 最近一周 | 2.94% | 62.10 | 74.65% | 0.12 |
| 最近半個月 | 2.94% | 62.10 | 74.65% | 0.12 |
| 最近一個月 | 9.83% | 62.10 | 74.65% | 0.12 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 563.48張 |
| 成交量趨勢 | 32.22% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 102.42 |
| 第2個買點 | 99.19 |
| 第3個買點 | 98.98 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 97.00 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 105.87 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：99.05% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：96.54% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：79.29% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.71個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：39.01%
- 中期(20日)波動率：38.76%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：193.21
- 價格波動範圍：56.20 ~ 439.00
- 價格變異係數：41.58%
風險指標
- 最大回撤：-86.76%
- 回撤恢復天數：-546天
- 風險調整後收益：-0.11
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：10.41%
- 近期波動率：27.36%
- 近期最大回撤：-9.75%
- 近期上漲天數比例：50.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：+1331.86%
- 波動率相對表現：-11.56%
- 回撤相對表現：+77.01%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：51.72%
- 近90日上漲機率：53.93%
- 歷史整體上漲機率：43.89%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 64.29%
- 2025-02: 44.44%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間：2025-03-08 06:21:11
相關資訊
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