技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 24.348 |
| MACD | 0.121 |
| DIF | 0.121 |
| EMA_12 | 24.566 |
| EMA_26 | 24.444 |
| MACD Signal | 0.321 |
| MACD Histogram | -0.200 |
| 布林帶上軌 | 27.433 |
| 布林帶中軌 | 24.968 |
| 布林帶下軌 | 22.502 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 24.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 23.592
- 23.200
- 22.502
潛在阻力位 (由低到高)
- 27.433
- 29.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.226 |
| 年化波動率 | 19.460 |
| 5日波動率 | 0.844 |
| 10日波動率 | 0.916 |
| 20日波動率 | 0.973 |
| 60日波動率 | 1.039 |
| 上行波動率 | 0.963 |
| 下行波動率 | 1.192 |
| 收益率峰度 | 34.936 |
| 收益率偏度 | -1.553 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -18.149 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.808 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.332 |
| ATR百分比 | 1.341 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.008% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.870% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.022% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.487% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.016% |
| 上漲天數比例 | 38.598% |
| 下跌天數比例 | 44.749% |
| 平盤天數比例 | 16.653% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.488% | 0.951% | 120.682% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.709% | 0.616% | -34.868% |
| 價格下跌_成交量上升 | 27.021% | -0.662% | 78.473% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.782% | -0.507% | -35.927% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.924% |
| 平均漲跌幅 | 0.320% |
| 上漲比例 | 59.661% |
| 平均成交量(張) | 1069 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.341 |
| 價量變化相關性 | 0.259 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 196 | 119 | 60.714% |
| 3 | 下跌 | 835 | 334 | 40.000% |
| 5 | 上漲 | 27 | 18 | 66.667% |
| 5 | 下跌 | 319 | 111 | 34.796% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 34 | 13 | 38.235% |
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