技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 40.000 |
| MACD | 0.143 |
| DIF | 0.143 |
| EMA_12 | 16.942 |
| EMA_26 | 16.799 |
| MACD Signal | 0.245 |
| MACD Histogram | -0.102 |
| 布林帶上軌 | 17.615 |
| 布林帶中軌 | 17.047 |
| 布林帶下軌 | 16.480 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 16.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 16.480
- 15.600
潛在阻力位 (由低到高)
- 17.615
- 17.950
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.961 |
| 年化波動率 | 62.877 |
| 5日波動率 | 3.144 |
| 10日波動率 | 3.356 |
| 20日波動率 | 3.498 |
| 60日波動率 | 3.690 |
| 上行波動率 | 3.474 |
| 下行波動率 | 2.412 |
| 收益率峰度 | 31.555 |
| 收益率偏度 | 2.168 |
| 最大單日漲幅 | 62.621 |
| 最大單日跌幅 | -10.721 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.440 |
| 平均真實範圍(ATR) | 5.597 |
| ATR百分比 | 4.832 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.696% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.908% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.386% |
| 月底效應-上漲比例 | 43.468% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.530% |
| 上漲天數比例 | 38.872% |
| 下跌天數比例 | 53.956% |
| 平盤天數比例 | 6.924% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.887% | 3.801% | 140.906% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.288% | 2.150% | -36.142% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.107% | -3.044% | 667.282% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.718% | -1.876% | -35.906% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.298% |
| 平均漲跌幅 | 2.322% |
| 上漲比例 | 61.702% |
| 平均成交量(張) | 4403 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.524 |
| 價量變化相關性 | 0.179 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 108 | 66 | 61.111% |
| 3 | 下跌 | 460 | 175 | 38.043% |
| 5 | 上漲 | 23 | 12 | 52.174% |
| 5 | 下跌 | 184 | 73 | 39.674% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 12 | 6 | 50.000% |
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