技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 34.884 |
| MACD | -0.134 |
| DIF | -0.134 |
| EMA_12 | 29.802 |
| EMA_26 | 29.936 |
| MACD Signal | -0.052 |
| MACD Histogram | -0.082 |
| 布林帶上軌 | 30.616 |
| 布林帶中軌 | 29.998 |
| 布林帶下軌 | 29.379 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 29.700
潛在支撐位 (由高到低)
- 29.379
- 29.100
潛在阻力位 (由低到高)
- 30.616
- 32.250
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.549 |
| 年化波動率 | 40.459 |
| 5日波動率 | 1.938 |
| 10日波動率 | 2.053 |
| 20日波動率 | 2.128 |
| 60日波動率 | 2.210 |
| 上行波動率 | 2.216 |
| 下行波動率 | 1.776 |
| 收益率峰度 | 5.006 |
| 收益率偏度 | 0.547 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.045 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.247 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.543 |
| ATR百分比 | 3.096 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.160% |
| 月初效應-上漲比例 | 35.130% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.200% |
| 月底效應-上漲比例 | 36.538% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.200% |
| 上漲天數比例 | 35.294% |
| 下跌天數比例 | 59.334% |
| 平盤天數比例 | 5.372% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.577% | 2.266% | 164.531% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.850% | 1.232% | -35.398% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.348% | -1.703% | 85.419% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.226% | -1.277% | -37.701% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.475% |
| 平均漲跌幅 | 2.012% |
| 上漲比例 | 71.282% |
| 平均成交量(張) | 4620 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.222 |
| 價量變化相關性 | 0.202 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 148 | 103 | 69.595% |
| 3 | 下跌 | 979 | 360 | 36.772% |
| 5 | 上漲 | 13 | 9 | 69.231% |
| 5 | 下跌 | 394 | 150 | 38.071% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 51 | 11 | 21.569% |
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