技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 22.807 |
| MACD | -0.248 |
| DIF | -0.248 |
| EMA_12 | 27.591 |
| EMA_26 | 27.839 |
| MACD Signal | -0.098 |
| MACD Histogram | -0.150 |
| 布林帶上軌 | 30.124 |
| 布林帶中軌 | 28.275 |
| 布林帶下軌 | 26.426 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 27.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 26.450
- 26.426
潛在阻力位 (由低到高)
- 30.124
- 30.350
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.568 |
| 年化波動率 | 40.759 |
| 5日波動率 | 2.154 |
| 10日波動率 | 2.268 |
| 20日波動率 | 2.375 |
| 60日波動率 | 2.469 |
| 上行波動率 | 2.053 |
| 下行波動率 | 1.729 |
| 收益率峰度 | 3.790 |
| 收益率偏度 | 0.402 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.188 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.493 |
| ATR百分比 | 3.374 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.186% |
| 月初效應-上漲比例 | 36.879% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.044% |
| 月底效應-上漲比例 | 44.271% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.166% |
| 上漲天數比例 | 38.453% |
| 下跌天數比例 | 58.432% |
| 平盤天數比例 | 3.115% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.234% | 2.480% | 143.654% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.697% | 1.357% | -35.802% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.738% | -2.062% | 72.296% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.331% | -1.270% | -34.682% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.023% |
| 平均漲跌幅 | 1.799% |
| 上漲比例 | 70.238% |
| 平均成交量(張) | 3516 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.525 |
| 價量變化相關性 | 0.319 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 59 | 40 | 67.797% |
| 3 | 下跌 | 202 | 78 | 38.614% |
| 5 | 上漲 | 6 | 3 | 50.000% |
| 5 | 下跌 | 74 | 28 | 37.838% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 7 | 3 | 42.857% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
