技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 72.072 |
| MACD | 1.249 |
| DIF | 1.249 |
| EMA_12 | 90.485 |
| EMA_26 | 89.236 |
| MACD Signal | 0.784 |
| MACD Histogram | 0.465 |
| 布林帶上軌 | 93.184 |
| 布林帶中軌 | 89.095 |
| 布林帶下軌 | 85.006 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 92.700
潛在支撐位 (由高到低)
- 89.095
- 87.498
- 85.006
潛在阻力位 (由低到高)
- 92.800
- 93.184
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.128 |
| 年化波動率 | 33.785 |
| 5日波動率 | 1.517 |
| 10日波動率 | 1.610 |
| 20日波動率 | 1.676 |
| 60日波動率 | 1.762 |
| 上行波動率 | 1.961 |
| 下行波動率 | 1.587 |
| 收益率峰度 | 27.904 |
| 收益率偏度 | 1.755 |
| 最大單日漲幅 | 31.261 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.236 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.020 |
| ATR百分比 | 2.309 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.128% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.783% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.128% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.451% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.179% |
| 上漲天數比例 | 39.962% |
| 下跌天數比例 | 51.295% |
| 平盤天數比例 | 8.743% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.258% | 1.721% | 105.452% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.236% | 1.000% | -33.493% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.990% | -1.306% | 62.773% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.516% | -0.924% | -32.186% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.528% |
| 平均漲跌幅 | 1.581% |
| 上漲比例 | 71.685% |
| 平均成交量(張) | 4703 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.501 |
| 價量變化相關性 | 0.218 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 229 | 140 | 61.135% |
| 3 | 下跌 | 787 | 333 | 42.313% |
| 5 | 上漲 | 35 | 23 | 65.714% |
| 5 | 下跌 | 270 | 107 | 39.630% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 24 | 8 | 33.333% |
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