技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 17.500 |
| MACD | -0.611 |
| DIF | -0.611 |
| EMA_12 | 24.343 |
| EMA_26 | 24.954 |
| MACD Signal | -0.457 |
| MACD Histogram | -0.153 |
| 布林帶上軌 | 27.835 |
| 布林帶中軌 | 25.260 |
| 布林帶下軌 | 22.685 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 23.650
潛在支撐位 (由高到低)
- 22.700
- 22.685
潛在阻力位 (由低到高)
- 27.835
- 28.400
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.214 |
| 年化波動率 | 35.138 |
| 5日波動率 | 1.792 |
| 10日波動率 | 1.892 |
| 20日波動率 | 1.963 |
| 60日波動率 | 2.043 |
| 上行波動率 | 1.930 |
| 下行波動率 | 1.497 |
| 收益率峰度 | 5.204 |
| 收益率偏度 | 0.658 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.289 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.488 |
| ATR百分比 | 2.869 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.006% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.133% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.027% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.254% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.022% |
| 上漲天數比例 | 40.215% |
| 下跌天數比例 | 45.410% |
| 平盤天數比例 | 14.024% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.019% | 2.206% | 243.524% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.596% | 1.233% | -42.244% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.276% | -1.398% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.109% | -1.034% | -44.797% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 12.113% |
| 平均漲跌幅 | 1.446% |
| 上漲比例 | 60.667% |
| 平均成交量(張) | 1139 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.368 |
| 價量變化相關性 | 0.284 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 236 | 154 | 65.254% |
| 3 | 下跌 | 798 | 329 | 41.228% |
| 5 | 上漲 | 36 | 19 | 52.778% |
| 5 | 下跌 | 261 | 125 | 47.893% |
| 10 | 上漲 | 2 | 1 | 50.000% |
| 10 | 下跌 | 3 | 3 | 100.000% |
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