技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 36.364 |
| MACD | -0.214 |
| DIF | -0.214 |
| EMA_12 | 26.918 |
| EMA_26 | 27.131 |
| MACD Signal | -0.215 |
| MACD Histogram | 0.001 |
| 布林帶上軌 | 27.477 |
| 布林帶中軌 | 27.030 |
| 布林帶下軌 | 26.583 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 26.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 26.583
- 26.250
潛在阻力位 (由低到高)
- 27.477
- 28.900
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.111 |
| 年化波動率 | 49.387 |
| 5日波動率 | 2.286 |
| 10日波動率 | 2.471 |
| 20日波動率 | 2.619 |
| 60日波動率 | 2.801 |
| 上行波動率 | 3.232 |
| 下行波動率 | 1.842 |
| 收益率峰度 | 148.658 |
| 收益率偏度 | 5.855 |
| 最大單日漲幅 | 83.743 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.755 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.818 |
| ATR百分比 | 3.545 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.031% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.827% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.039% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.386% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.021% |
| 上漲天數比例 | 39.466% |
| 下跌天數比例 | 48.034% |
| 平盤天數比例 | 11.994% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.208% | 2.986% | 310.955% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.270% | 1.585% | -43.428% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.601% | -1.734% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.921% | -1.307% | -44.313% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.882% |
| 平均漲跌幅 | 1.676% |
| 上漲比例 | 58.629% |
| 平均成交量(張) | 1258 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.348 |
| 價量變化相關性 | 0.139 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 244 | 135 | 55.328% |
| 3 | 下跌 | 821 | 311 | 37.881% |
| 5 | 上漲 | 54 | 27 | 50.000% |
| 5 | 下跌 | 323 | 119 | 36.842% |
| 10 | 上漲 | 4 | 2 | 50.000% |
| 10 | 下跌 | 35 | 13 | 37.143% |
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