技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 29.358 |
| MACD | -0.217 |
| MACD Signal | 0.117 |
| MACD Histogram | -0.333 |
| 布林帶上軌 | 36.079 |
| 布林帶中軌 | 33.935 |
| 布林帶下軌 | 31.791 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 31.900
潛在支撐位 (由高到低)
- 31.791
- 31.550
潛在阻力位 (由低到高)
- 35.700
- 36.079
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.011 |
| 年化波動率 | 31.918 |
| 5日波動率 | 1.688 |
| 10日波動率 | 1.782 |
| 20日波動率 | 1.843 |
| 60日波動率 | 1.899 |
| 上行波動率 | 1.553 |
| 下行波動率 | 1.397 |
| 收益率峰度 | 4.022 |
| 收益率偏度 | 0.225 |
| 最大單日漲幅 | 9.986 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.112 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.717 |
| ATR百分比 | 2.686 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.032% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.174% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.066% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.256% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.062% |
| 上漲天數比例 | 39.062% |
| 下跌天數比例 | 53.152% |
| 平盤天數比例 | 7.786% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.946% | 1.899% | 129.754% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.121% | 1.038% | -33.447% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.767% | -1.602% | 67.714% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.166% | -1.016% | -34.590% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.348% |
| 平均漲跌幅 | 1.543% |
| 上漲比例 | 71.182% |
| 平均成交量(張) | 4792 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.360 |
| 價量變化相關性 | 0.286 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 174 | 117 | 67.241% |
| 3 | 下跌 | 786 | 328 | 41.730% |
| 5 | 上漲 | 17 | 8 | 47.059% |
| 5 | 下跌 | 269 | 108 | 40.149% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 21 | 11 | 52.381% |
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