技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|
| RSI (14日) | 53.521 |
| MACD | 0.680 |
| MACD Signal | 0.808 |
| MACD Histogram | -0.128 |
| 布林帶上軌 | 73.266 |
| 布林帶中軌 | 71.730 |
| 布林帶下軌 | 70.194 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 71.600
潛在支撐位 (由高到低)
潛在阻力位 (由低到高)
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|
| 日波動率 | 2.114 |
| 年化波動率 | 33.555 |
| 5日波動率 | 1.717 |
| 10日波動率 | 1.810 |
| 20日波動率 | 1.870 |
| 60日波動率 | 1.950 |
| 上行波動率 | 1.696 |
| 下行波動率 | 1.510 |
| 收益率峰度 | 7.056 |
| 收益率偏度 | 0.248 |
| 最大單日漲幅 | 9.984 |
| 最大單日跌幅 | -16.993 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.124 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.905 |
| ATR百分比 | 2.596 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.240% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.483% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.203% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.839% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.172% |
| 上漲天數比例 | 40.120% |
| 下跌天數比例 | 54.076% |
| 平盤天數比例 | 5.804% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.873% | 1.939% | 118.893% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.958% | 1.078% | -33.791% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.985% | -1.540% | 62.144% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.184% | -1.042% | -35.382% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|
| 發生頻率 | 9.166% |
| 平均漲跌幅 | 1.699% |
| 上漲比例 | 74.874% |
| 平均成交量(張) | 2487 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.404 |
| 價量變化相關性 | 0.301 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|
| 3 | 上漲 | 125 | 74 | 59.200% |
| 3 | 下跌 | 433 | 192 | 44.342% |
| 5 | 上漲 | 22 | 9 | 40.909% |
| 5 | 下跌 | 135 | 59 | 43.704% |
| 10 | 上漲 | 2 | 1 | 50.000% |
| 10 | 下跌 | 9 | 4 | 44.444% |
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