技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 64.286 |
| MACD | 0.440 |
| MACD Signal | 0.138 |
| MACD Histogram | 0.302 |
| 布林帶上軌 | 104.951 |
| 布林帶中軌 | 102.125 |
| 布林帶下軌 | 99.299 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 105.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 102.587
- 102.125
- 99.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 108.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.650 |
| 年化波動率 | 42.074 |
| 5日波動率 | 2.055 |
| 10日波動率 | 2.201 |
| 20日波動率 | 2.313 |
| 60日波動率 | 2.483 |
| 上行波動率 | 2.459 |
| 下行波動率 | 1.738 |
| 收益率峰度 | 42.284 |
| 收益率偏度 | 2.143 |
| 最大單日漲幅 | 47.009 |
| 最大單日跌幅 | -24.903 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.415 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.848 |
| ATR百分比 | 3.408 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.164% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.772% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.162% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.653% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.283% |
| 上漲天數比例 | 36.687% |
| 下跌天數比例 | 57.326% |
| 平盤天數比例 | 5.986% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.145% | 2.527% | 154.800% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.447% | 1.264% | -34.454% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.495% | -1.751% | 93.522% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.913% | -1.182% | -38.122% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.842% |
| 平均漲跌幅 | 1.921% |
| 上漲比例 | 63.806% |
| 平均成交量(張) | 1051 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.157 |
| 價量變化相關性 | 0.199 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 137 | 88 | 64.234% |
| 3 | 下跌 | 688 | 243 | 35.320% |
| 5 | 上漲 | 18 | 9 | 50.000% |
| 5 | 下跌 | 279 | 102 | 36.559% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 30 | 11 | 36.667% |
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