技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 27.778 |
| MACD | -2.522 |
| MACD Signal | -0.854 |
| MACD Histogram | -1.668 |
| 布林帶上軌 | 125.353 |
| 布林帶中軌 | 114.325 |
| 布林帶下軌 | 103.297 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 102.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 100.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 123.000
- 125.353
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.754 |
| 年化波動率 | 43.724 |
| 5日波動率 | 2.469 |
| 10日波動率 | 2.574 |
| 20日波動率 | 2.636 |
| 60日波動率 | 2.675 |
| 上行波動率 | 2.091 |
| 下行波動率 | 1.623 |
| 收益率峰度 | 1.778 |
| 收益率偏度 | 0.464 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.967 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.288 |
| 平均真實範圍(ATR) | 4.190 |
| ATR百分比 | 3.792 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.454% |
| 月初效應-上漲比例 | 36.975% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.427% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.634% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.524% |
| 上漲天數比例 | 36.421% |
| 下跌天數比例 | 57.447% |
| 平盤天數比例 | 6.133% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.280% | 3.050% | 125.632% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.401% | 1.351% | -32.312% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.402% | -2.177% | 60.126% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.917% | -1.568% | -34.852% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.139% |
| 平均漲跌幅 | 2.645% |
| 上漲比例 | 77.528% |
| 平均成交量(張) | 11719 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.451 |
| 價量變化相關性 | 0.280 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 50 | 30 | 60.000% |
| 3 | 下跌 | 212 | 75 | 35.377% |
| 5 | 上漲 | 6 | 4 | 66.667% |
| 5 | 下跌 | 92 | 33 | 35.870% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 6 | 3 | 50.000% |
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