股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 數據天數 | 2723.00 |
| 平均收盤價 | 80.68 |
| 收盤價標準差 | 41.16 |
| 最高價 | 259.50 |
| 最低價 | 36.60 |
| 平均成交量(張) | 277.63 |
| 成交量標準差(張) | 583.26 |
| 平均成交金額 | 26257849.84 |
| 平均成交筆數 | 234.13 |
| 平均漲跌幅 | -0.34 |
| 上漲天數比例 | 36.69 |
| 最大單日漲幅 | 11.30 |
| 最大單日跌幅 | -10.84 |
| 年化波動率 | 42.07 |
| 最大回撤 | -85.60 |
2. 按星期分析
| 星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | 81.09 | 41.36 | 289.81 | 243.21 | -0.41 | 33.71 |
| 週二 | 81.11 | 41.83 | 269.36 | 229.24 | -0.37 | 36.84 |
| 週三 | 80.59 | 40.78 | 284.88 | 239.98 | -0.16 | 41.12 |
| 週四 | 80.70 | 41.20 | 278.52 | 234.08 | -0.37 | 34.85 |
| 週五 | 80.02 | 40.85 | 268.73 | 226.77 | -0.40 | 36.67 |
| 週六 | 71.41 | 37.25 | 85.25 | 71.00 | 0.25 | 44.44 |
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 102.00 | 58.02 | -0.32 | -1.00 | 0.09 |
| 2025-02-21 | 102.00 | 56.00 | -0.23 | -1.00 | 0.14 |
| 2025-02-24 | 103.00 | 61.54 | -0.08 | -1.00 | 0.24 |
| 2025-02-25 | 102.50 | 54.17 | 0.01 | -1.00 | 0.26 |
| 2025-02-26 | 104.00 | 57.69 | 0.19 | -1.00 | 0.35 |
| 2025-02-27 | 104.00 | 52.17 | 0.33 | -1.00 | 0.39 |
| 2025-03-03 | 101.00 | 46.15 | 0.20 | -1.00 | 0.21 |
| 2025-03-04 | 101.50 | 44.00 | 0.13 | -1.00 | 0.12 |
| 2025-03-05 | 103.50 | 60.00 | 0.24 | -1.00 | 0.18 |
| 2025-03-06 | 105.00 | 64.29 | 0.44 | -1.00 | 0.30 |
4. 交易信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 102.00 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-02-21 | 102.00 | -1 | 賣出 |
| 2025-02-24 | 103.00 | 0 | 中性 |
| 2025-02-25 | 102.50 | 0 | 中性 |
| 2025-02-26 | 104.00 | 0 | 中性 |
| 2025-02-27 | 104.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-03 | 101.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-04 | 101.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-05 | 103.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-06 | 105.00 | -2 | 強烈賣出 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 27.60 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 101.23 |
| 索提諾比率 | 0.16 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.41 |
| 95%VaR | nan |
| 99%VaR | nan |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.65 |
| 年化波動率 | 42.07 |
| 5日波動率 | 2.06 |
| 10日波動率 | 2.20 |
| 20日波動率 | 2.31 |
| 60日波動率 | 2.48 |
| 上行波動率 | 2.46 |
| 下行波動率 | 1.74 |
| 收益率峰度 | 42.28 |
| 收益率偏度 | 2.14 |
| 最大單日漲幅 | 47.01 |
| 最大單日跌幅 | -24.90 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.41 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.85 |
| ATR百分比 | 3.41 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -4.36054 | 8.29185 | 12 | 25 | -0.545983 |
| 2 | 1.65356 | 9.93233 | 12 | 50 | 0.149702 |
| 3 | 5.64157 | 21.1855 | 12 | 66.6667 | 0.258427 |
| 4 | -0.217781 | 13.9254 | 11 | 45.4545 | -0.0276075 |
| 5 | 1.18416 | 8.61682 | 11 | 54.5455 | 0.118082 |
| 6 | 2.62502 | 9.20302 | 11 | 45.4545 | 0.267124 |
| 7 | -5.47206 | 10.3486 | 11 | 18.1818 | -0.544881 |
| 8 | -2.35173 | 11.0378 | 11 | 36.3636 | -0.228162 |
| 9 | -4.97943 | 11.989 | 11 | 36.3636 | -0.429234 |
| 10 | -5.83412 | 10.9619 | 11 | 18.1818 | -0.547424 |
| 11 | 5.63783 | 9.96762 | 11 | 63.6364 | 0.548893 |
| 12 | 3.88489 | 13.0143 | 12 | 41.6667 | 0.285702 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5.64157 | 21.1855 | 12 | 66.6667 | 0.258427 |
| 11 | 5.63783 | 9.96762 | 11 | 63.6364 | 0.548893 |
| 12 | 3.88489 | 13.0143 | 12 | 41.6667 | 0.285702 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | -5.83412 | 10.9619 | 11 | 18.1818 | -0.547424 |
| 7 | -5.47206 | 10.3486 | 11 | 18.1818 | -0.544881 |
| 9 | -4.97943 | 11.989 | 11 | 36.3636 | -0.429234 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 5.64157 | 66.6667 |
| 11 | 10 | 5.63783 | 63.6364 |
| 12 | 11 | 3.88489 | 41.6667 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 10 | 9 | -5.83412 | 81.8182 |
| 7 | 6 | -5.47206 | 81.8182 |
| 9 | 8 | -4.97943 | 63.6364 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.15 |
| 趨勢持續性 | 44.88 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.32 |
| 趨勢持續性 | 43.96 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.67 |
| 趨勢持續性 | 43.89 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.86 |
| 趨勢持續性 | 39.99 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -0.10 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | 1.43 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 0.64 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -5.30 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.15 |
| 成交量動量 | 99.72 |
| 動量持續性 | 44.88 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.32 |
| 成交量動量 | 152.23 |
| 動量持續性 | 43.96 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.67 |
| 成交量動量 | 298.19 |
| 動量持續性 | 43.89 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.86 |
| 成交量動量 | 391.48 |
| 動量持續性 | 39.99 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.02 |
| 成交量動量變化率 | -0.03 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 19.93 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.64 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 21.29 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 55.17 |
| 中期上漲機率 | 53.93 |
| 長期上漲機率 | 43.61 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.1566 | 0.0955 | 0.1744 |
| Volume_Shares | 0.1566 | 1.0000 | 0.2637 | 0.2918 |
| RSI_14 | 0.0955 | 0.2637 | 1.0000 | 0.5859 |
| MACD | 0.1744 | 0.2918 | 0.5859 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 64.234% |
| 下跌 | 35.320% |
13. 按月份分析策略表現
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 221.0 | -20.81% |
| 2 | 184.0 | -67.39% |
| 3 | 247.0 | -41.30% |
| 4 | 211.0 | -35.55% |
| 5 | 232.0 | 1.72% |
| 6 | 225.0 | -28.44% |
| 7 | 238.0 | -23.53% |
| 8 | 242.0 | -82.64% |
| 9 | 221.0 | -45.70% |
| 10 | 218.0 | -55.96% |
| 11 | 236.0 | -69.07% |
| 12 | 248.0 | -40.32% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 105.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 102.587
- 102.125
- 99.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 108.500
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.164 |
| 上漲比例 | 37.772 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.162 |
| 上漲比例 | 37.653 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.352607 | 0.04783 | 33.4356 |
| 2 | -0.217889 | 0.0931739 | 39.9701 |
| 3 | -0.272397 | -0.183353 | 37.3752 |
| 4 | -0.291453 | 0.147079 | 35.8974 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.17621 | 37.8965 |
| 2 | -0.47194 | 33.8633 |
| 3 | -0.311479 | 36.3636 |
| 4 | -0.257949 | 37.0429 |
| 5 | -0.0193548 | 41.4747 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.283 |
| 上漲天數比例 | 36.687 |
| 下跌天數比例 | 57.326 |
| 平盤天數比例 | 5.986 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 22.145 |
| 平均漲幅 | 2.527 |
| 平均成交量變化(張) | 154.800 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 21.447 |
| 平均漲幅 | 1.264 |
| 平均成交量變化(張) | -34.454 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 24.495 |
| 平均跌幅 | -1.751 |
| 平均成交量變化(張) | 93.522 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 31.913 |
| 平均跌幅 | -1.182 |
| 平均成交量變化(張) | -38.122 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.842 |
| 平均漲跌幅 | 1.921 |
| 上漲比例 | 63.806 |
| 平均成交量(張) | 1051.361 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.157 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.199 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
| 時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
|---|---|---|---|---|
| 最近一天 | 0.00% | 64.29 | 101.73% | 0.30 |
| 最近三天 | 3.45% | 64.29 | 101.73% | 0.30 |
| 最近一周 | 2.44% | 64.29 | 101.73% | 0.30 |
| 最近半個月 | 3.96% | 64.29 | 101.73% | 0.30 |
| 最近一個月 | 4.48% | 64.29 | 101.73% | 0.30 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 29.59張 |
| 成交量趨勢 | -11.75% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 102.59 |
| 第2個買點 | 102.12 |
| 第3個買點 | 99.50 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 97.51 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 108.50 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：98.97% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：95.90% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：73.88% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.76個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：45.50%
- 中期(20日)波動率：49.01%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：80.68
- 價格波動範圍：36.60 ~ 259.50
- 價格變異係數：51.02%
風險指標
- 最大回撤：-85.60%
- 回撤恢復天數：418天
- 風險調整後收益：0.10
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-3.23%
- 近期波動率：21.94%
- 近期最大回撤：-9.91%
- 近期上漲天數比例：51.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-992.01%
- 波動率相對表現：-20.48%
- 回撤相對表現：+75.69%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：55.17%
- 近90日上漲機率：53.93%
- 歷史整體上漲機率：43.61%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 50.00%
- 2025-02: 50.00%
- 2025-03: 100.00%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間：2025-03-08 06:31:31
相關資訊
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