技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 52.901 |
| MACD | 0.664 |
| MACD Signal | 0.886 |
| MACD Histogram | -0.222 |
| 布林帶上軌 | 46.362 |
| 布林帶中軌 | 42.925 |
| 布林帶下軌 | 39.488 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 42.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 40.954
- 39.750
- 39.488
潛在阻力位 (由低到高)
- 46.362
- 47.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.778 |
| 年化波動率 | 28.224 |
| 5日波動率 | 1.372 |
| 10日波動率 | 1.437 |
| 20日波動率 | 1.482 |
| 60日波動率 | 1.525 |
| 上行波動率 | 1.604 |
| 下行波動率 | 1.279 |
| 收益率峰度 | 8.664 |
| 收益率偏度 | 0.823 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.914 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.254 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.280 |
| ATR百分比 | 2.277 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.101% |
| 月初效應-上漲比例 | 34.670% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.176% |
| 月底效應-上漲比例 | 31.942% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.162% |
| 上漲天數比例 | 34.809% |
| 下跌天數比例 | 55.064% |
| 平盤天數比例 | 10.083% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.833% | 1.616% | 241.443% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.473% | 0.877% | -45.995% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.348% | -1.051% | 1333.504% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.346% | -0.866% | -43.151% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.968% |
| 平均漲跌幅 | 0.750% |
| 上漲比例 | 53.480% |
| 平均成交量(張) | 664 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.145 |
| 價量變化相關性 | 0.163 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 93 | 68 | 73.118% |
| 3 | 下跌 | 634 | 215 | 33.912% |
| 5 | 上漲 | 6 | 5 | 83.333% |
| 5 | 下跌 | 270 | 94 | 34.815% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 31 | 8 | 25.806% |
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