技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 86.567 |
| MACD | 4.213 |
| MACD Signal | 2.209 |
| MACD Histogram | 2.004 |
| 布林帶上軌 | 221.534 |
| 布林帶中軌 | 205.150 |
| 布林帶下軌 | 188.766 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 221.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 205.150
- 203.033
- 194.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 221.534
- 225.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.976 |
| 年化波動率 | 31.373 |
| 5日波動率 | 1.698 |
| 10日波動率 | 1.772 |
| 20日波動率 | 1.814 |
| 60日波動率 | 1.859 |
| 上行波動率 | 1.545 |
| 下行波動率 | 1.301 |
| 收益率峰度 | 3.806 |
| 收益率偏度 | 0.365 |
| 最大單日漲幅 | 9.940 |
| 最大單日跌幅 | -9.990 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.187 |
| 平均真實範圍(ATR) | 3.698 |
| ATR百分比 | 2.539 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.177% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.274% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.008% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.794% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.195% |
| 上漲天數比例 | 39.152% |
| 下跌天數比例 | 49.928% |
| 平盤天數比例 | 10.920% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.737% | 2.060% | 136.491% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.797% | 1.103% | -37.846% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.318% | -1.466% | 121.281% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.148% | -0.969% | -38.122% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.057% |
| 平均漲跌幅 | 1.124% |
| 上漲比例 | 61.786% |
| 平均成交量(張) | 851 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.395 |
| 價量變化相關性 | 0.260 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 170 | 104 | 61.176% |
| 3 | 下跌 | 629 | 241 | 38.315% |
| 5 | 上漲 | 24 | 14 | 58.333% |
| 5 | 下跌 | 251 | 90 | 35.857% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 29 | 11 | 37.931% |
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