技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 29.032 |
| MACD | 0.081 |
| MACD Signal | 0.311 |
| MACD Histogram | -0.230 |
| 布林帶上軌 | 41.071 |
| 布林帶中軌 | 39.623 |
| 布林帶下軌 | 38.174 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 38.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 38.174
- 37.150
潛在阻力位 (由低到高)
- 40.950
- 41.071
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.828 |
| 年化波動率 | 44.893 |
| 5日波動率 | 2.460 |
| 10日波動率 | 2.581 |
| 20日波動率 | 2.644 |
| 60日波動率 | 2.713 |
| 上行波動率 | 1.979 |
| 下行波動率 | 1.970 |
| 收益率峰度 | 3.043 |
| 收益率偏度 | -0.070 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -23.263 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.004 |
| 平均真實範圍(ATR) | 6.879 |
| ATR百分比 | 3.677 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.047% |
| 月初效應-上漲比例 | 46.580% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.378% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.625% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.513% |
| 上漲天數比例 | 39.926% |
| 下跌天數比例 | 56.915% |
| 平盤天數比例 | 3.159% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.791% | 2.751% | 89.680% |
| 價格上漲_成交量下降 | 23.762% | 1.428% | -29.892% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.051% | -2.624% | 61.220% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.397% | -1.438% | -31.120% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.029% |
| 平均漲跌幅 | 0.802% |
| 上漲比例 | 59.919% |
| 平均成交量(張) | 18306 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.106 |
| 價量變化相關性 | 0.027 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 187 | 120 | 64.171% |
| 3 | 下跌 | 715 | 301 | 42.098% |
| 5 | 上漲 | 25 | 16 | 64.000% |
| 5 | 下跌 | 240 | 93 | 38.750% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 23 | 9 | 39.130% |
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