股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3514.00
平均收盤價174.23
收盤價標準差210.59
最高價982.00
最低價28.00
平均成交量(張)6701.30
成交量標準差(張)7470.68
平均成交金額1002759787.15
平均成交筆數4003.35
平均漲跌幅-0.35
上漲天數比例39.93
最大單日漲幅13.58
最大單日跌幅-12.20
年化波動率44.89
最大回撤-97.06

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一170.98205.086162.853684.51-0.3540.55
週二173.65209.656589.553936.18-0.2740.70
週三174.04211.966914.034141.87-0.3638.03
週四174.04212.066955.074159.38-0.3940.91
週五177.42214.756873.764083.96-0.4138.95
週六225.19203.136804.984247.360.1464.29

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2040.5568.990.62-1.000.32
2025-02-2140.5573.150.65-1.000.28
2025-02-2440.2577.860.64-1.000.22
2025-02-2539.9073.240.60-1.000.14
2025-02-2639.9058.240.56-1.000.08
2025-02-2739.3545.560.48-1.000.00
2025-03-0338.5541.410.35-1.00-0.10
2025-03-0438.6544.790.25-1.00-0.16
2025-03-0538.8547.000.19-1.00-0.18
2025-03-0638.2029.030.08-1.00-0.23

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2040.55-1賣出
2025-02-2140.55-2強烈賣出
2025-02-2440.25-2強烈賣出
2025-02-2539.90-1賣出
2025-02-2639.900中性
2025-02-2739.351買入
2025-03-0338.551買入
2025-03-0438.65-2強烈賣出
2025-03-0538.85-2強烈賣出
2025-03-0638.200中性

5. 風險指標


指標數值
下行風險31.28
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數56.64
索提諾比率-0.33
波動率比率(上行/下行)1.00
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.83
年化波動率44.89
5日波動率2.46
10日波動率2.58
20日波動率2.64
60日波動率2.71
上行波動率1.98
下行波動率1.97
收益率峰度3.04
收益率偏度-0.07
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-23.26
波動率比率(上行/下行)1.00
平均真實範圍(ATR)6.88
ATR百分比3.68

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10.1832810.55351546.66670.00157421
26.8562717.831215600.375162
3-0.2914087.865031546.6667-0.0582419
41.0434313.02111457.14290.0673337
50.22525410.1941457.14290.00574727
6-1.123959.962681457.1429-0.129545
7-7.9176116.43561428.5714-0.491875
8-2.5993112.51371435.7143-0.221036
9-8.388346.71626140-1.27378
10-2.44279.50671533.3333-0.274477
112.8689915.90951553.33330.169855
12-1.024287.286361546.6667-0.163448

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
26.8562717.831215600.375162
112.8689915.90951553.33330.169855
41.0434313.02111457.14290.0673337

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
9-8.388346.71626140-1.27378
7-7.9176116.43561428.5714-0.491875
8-2.5993112.51371435.7143-0.221036

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
216.8562760
11102.8689953.3333
431.0434357.1429

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
98-8.38834100
76-7.9176171.4286
87-2.5993164.2857

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.15
趨勢持續性48.26

10日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.31
趨勢持續性48.72

20日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.63
趨勢持續性46.56

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-2.16
趨勢持續性43.06

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-3.18
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-1.09
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度6.22
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-8.72

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量-0.15
成交量動量36.75
動量持續性48.26

10日動量


指標數值
價格動量-0.31
成交量動量45.23
動量持續性48.72

20日動量


指標數值
價格動量-0.63
成交量動量50.82
動量持續性46.56

60日動量


指標數值
價格動量-2.16
成交量動量67.57
動量持續性43.06

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率0.01

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率31.37
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度6.22

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量921.98
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率41.38
中期上漲機率39.33
長期上漲機率47.57

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.0000-0.10610.08200.0947
Volume_Shares-0.10611.00000.1625-0.0211
RSI_140.08200.16251.00000.4834
MACD0.0947-0.02110.48341.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲64.171%
下跌42.098%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1278.0-48.56%
2231.0-36.36%
3314.019.11%
4270.0-31.48%
5297.0-32.66%
6286.0-34.62%
7304.0-44.41%
8308.0-47.40%
9284.0-58.80%
10288.0-101.39%
11323.0-38.08%
12331.0-46.53%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 38.200


潛在支撐位 (由高到低)



  • 38.174

  • 37.150


潛在阻力位 (由低到高)



  • 40.950

  • 41.071


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.047
上漲比例46.580

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.378
上漲比例40.625

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.1377280.1289639.2467
2-0.4078550.023339540.211
3-0.951451-0.27706937.8348
4-0.5173570.0054489842.2505

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.52753541.335
2-0.68055637.5309
3-0.58823540.5762
4-0.34081439.7041
5-0.25800741.637

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.513
上漲天數比例39.926
下跌天數比例56.915
平盤天數比例3.159

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.791
平均漲幅2.751
平均成交量變化(張)89.680

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例23.762
平均漲幅1.428
平均成交量變化(張)-29.892

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例23.051
平均跌幅-2.624
平均成交量變化(張)61.220

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例29.397
平均跌幅-1.438
平均成交量變化(張)-31.120

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率7.029
平均漲跌幅0.802
上漲比例59.919
平均成交量(張)18305.851

成交量價格相關性


指標數值
相關係數-0.106
成交量變化與價格變化相關係數0.027

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%29.03-98.17%-0.23
最近三天-1.16%29.03-98.17%-0.23
最近一周-4.26%29.03-98.17%-0.23
最近半個月-4.86%29.03-98.17%-0.23
最近一個月5.38%29.03-98.17%-0.23

成交量分析


指標數值
近期平均成交量1374.22張
成交量趨勢-13.50%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點38.17
第2個買點37.15

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位36.41 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標40.95 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：99.57% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：98.25% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：85.18% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.76個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：45.85%

  • 中期(20日)波動率：45.34%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：174.23

  • 價格波動範圍：28.00 ~ 982.00

  • 價格變異係數：120.87%


風險指標



  • 最大回撤：-97.06%

  • 回撤恢復天數：440天

  • 風險調整後收益：-0.23


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：-8.17%

  • 近期波動率：26.78%

  • 近期最大回撤：-14.87%

  • 近期上漲天數比例：35.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：-16.42%

  • 波動率相對表現：-18.37%

  • 回撤相對表現：+82.19%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：41.38%

  • 近90日上漲機率：39.33%

  • 歷史整體上漲機率：47.57%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 33.33%

  • 2025-03: 66.67%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間：2025-03-08 06:29:11



相關資訊

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