技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 40.645 |
| MACD | -0.679 |
| MACD Signal | -0.231 |
| MACD Histogram | -0.448 |
| 布林帶上軌 | 89.192 |
| 布林帶中軌 | 84.385 |
| 布林帶下軌 | 79.578 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 81.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 80.000
- 79.578
潛在阻力位 (由低到高)
- 89.192
- 93.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.218 |
| 年化波動率 | 51.085 |
| 5日波動率 | 2.753 |
| 10日波動率 | 2.897 |
| 20日波動率 | 2.986 |
| 60日波動率 | 3.090 |
| 上行波動率 | 2.593 |
| 下行波動率 | 1.992 |
| 收益率峰度 | 2.212 |
| 收益率偏度 | 0.501 |
| 最大單日漲幅 | 12.459 |
| 最大單日跌幅 | -9.976 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.301 |
| 平均真實範圍(ATR) | 4.378 |
| ATR百分比 | 4.163 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.262% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.857% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.495% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.278% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.457% |
| 上漲天數比例 | 37.771% |
| 下跌天數比例 | 58.700% |
| 平盤天數比例 | 3.529% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.467% | 3.444% | 175.737% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.557% | 1.579% | -33.311% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.548% | -2.434% | 62.515% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.427% | -1.727% | -35.259% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.093% |
| 平均漲跌幅 | 2.766% |
| 上漲比例 | 71.166% |
| 平均成交量(張) | 5559 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.566 |
| 價量變化相關性 | 0.186 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 69 | 48 | 69.565% |
| 3 | 下跌 | 359 | 150 | 41.783% |
| 5 | 上漲 | 7 | 5 | 71.429% |
| 5 | 下跌 | 118 | 47 | 39.831% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 11 | 3 | 27.273% |
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