技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 58.333 |
| MACD | 0.455 |
| MACD Signal | 0.498 |
| MACD Histogram | -0.043 |
| 布林帶上軌 | 63.894 |
| 布林帶中軌 | 62.055 |
| 布林帶下軌 | 60.216 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 62.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 62.055
- 61.368
- 60.216
潛在阻力位 (由低到高)
- 63.700
- 63.894
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.510 |
| 年化波動率 | 23.974 |
| 5日波動率 | 1.177 |
| 10日波動率 | 1.260 |
| 20日波動率 | 1.318 |
| 60日波動率 | 1.381 |
| 上行波動率 | 1.201 |
| 下行波動率 | 1.196 |
| 收益率峰度 | 8.574 |
| 收益率偏度 | -0.018 |
| 最大單日漲幅 | 9.948 |
| 最大單日跌幅 | -11.341 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.005 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.916 |
| ATR百分比 | 1.805 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.042% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.870% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.042% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.692% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.062% |
| 上漲天數比例 | 40.118% |
| 下跌天數比例 | 51.089% |
| 平盤天數比例 | 8.793% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.608% | 1.335% | 111.510% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.345% | 0.720% | -33.376% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.039% | -1.053% | 71.283% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.008% | -0.709% | -34.509% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.040% |
| 平均漲跌幅 | 0.913% |
| 上漲比例 | 67.559% |
| 平均成交量(張) | 1149 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.342 |
| 價量變化相關性 | 0.300 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 233 | 136 | 58.369% |
| 3 | 下跌 | 791 | 334 | 42.225% |
| 5 | 上漲 | 38 | 22 | 57.895% |
| 5 | 下跌 | 266 | 116 | 43.609% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 14 | 8 | 57.143% |
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