技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 41.489 |
| MACD | 2.207 |
| MACD Signal | 3.507 |
| MACD Histogram | -1.300 |
| 布林帶上軌 | 334.712 |
| 布林帶中軌 | 318.800 |
| 布林帶下軌 | 302.888 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 312.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 311.475
- 302.888
- 290.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 334.712
- 340.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.757 |
| 年化波動率 | 43.764 |
| 5日波動率 | 2.379 |
| 10日波動率 | 2.490 |
| 20日波動率 | 2.560 |
| 60日波動率 | 2.617 |
| 上行波動率 | 2.067 |
| 下行波動率 | 1.745 |
| 收益率峰度 | 2.384 |
| 收益率偏度 | 0.332 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.185 |
| 平均真實範圍(ATR) | 6.537 |
| ATR百分比 | 3.583 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.186% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.997% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.594% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.104% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.419% |
| 上漲天數比例 | 40.632% |
| 下跌天數比例 | 53.692% |
| 平盤天數比例 | 5.676% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 26.376% | 2.815% | 105.156% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.426% | 1.400% | -32.145% |
| 價格下跌_成交量上升 | 20.102% | -2.420% | 58.932% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.096% | -1.406% | -32.935% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.920% |
| 平均漲跌幅 | 2.728% |
| 上漲比例 | 77.990% |
| 平均成交量(張) | 4274 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.187 |
| 價量變化相關性 | 0.254 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 101 | 70 | 69.307% |
| 3 | 下跌 | 422 | 193 | 45.735% |
| 5 | 上漲 | 7 | 5 | 71.429% |
| 5 | 下跌 | 122 | 65 | 53.279% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 9 | 3 | 33.333% |
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