技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 57.547 |
| MACD | 0.758 |
| MACD Signal | 0.851 |
| MACD Histogram | -0.093 |
| 布林帶上軌 | 109.309 |
| 布林帶中軌 | 100.470 |
| 布林帶下軌 | 91.631 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 101.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 100.470
- 99.385
- 92.700
潛在阻力位 (由低到高)
- 109.309
- 110.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.639 |
| 年化波動率 | 41.893 |
| 5日波動率 | 2.305 |
| 10日波動率 | 2.400 |
| 20日波動率 | 2.450 |
| 60日波動率 | 2.495 |
| 上行波動率 | 1.995 |
| 下行波動率 | 1.703 |
| 收益率峰度 | 2.294 |
| 收益率偏度 | 0.293 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -12.416 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.172 |
| 平均真實範圍(ATR) | 3.396 |
| ATR百分比 | 3.494 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.076% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.348% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.207% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.795% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.212% |
| 上漲天數比例 | 40.414% |
| 下跌天數比例 | 53.832% |
| 平盤天數比例 | 5.754% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.393% | 2.731% | 87.956% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.506% | 1.414% | -29.232% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.640% | -2.221% | 60.760% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.460% | -1.319% | -30.790% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.099% |
| 平均漲跌幅 | 1.606% |
| 上漲比例 | 66.667% |
| 平均成交量(張) | 16113 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.361 |
| 價量變化相關性 | 0.181 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 207 | 120 | 57.971% |
| 3 | 下跌 | 705 | 321 | 45.532% |
| 5 | 上漲 | 39 | 21 | 53.846% |
| 5 | 下跌 | 216 | 88 | 40.741% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 19 | 8 | 42.105% |
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