技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 45.714 |
| MACD | 0.053 |
| MACD Signal | 0.186 |
| MACD Histogram | -0.132 |
| 布林帶上軌 | 94.400 |
| 布林帶中軌 | 92.720 |
| 布林帶下軌 | 91.040 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 92.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 91.830
- 91.040
- 90.800
潛在阻力位 (由低到高)
- 94.400
- 94.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.484 |
| 年化波動率 | 23.560 |
| 5日波動率 | 1.272 |
| 10日波動率 | 1.332 |
| 20日波動率 | 1.365 |
| 60日波動率 | 1.402 |
| 上行波動率 | 1.052 |
| 下行波動率 | 1.080 |
| 收益率峰度 | 4.385 |
| 收益率偏度 | -0.111 |
| 最大單日漲幅 | 8.841 |
| 最大單日跌幅 | -9.091 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.973 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.920 |
| ATR百分比 | 1.829 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.002% |
| 月初效應-上漲比例 | 46.609% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.015% |
| 月底效應-上漲比例 | 45.897% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.012% |
| 上漲天數比例 | 44.017% |
| 下跌天數比例 | 49.287% |
| 平盤天數比例 | 6.695% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.039% | 1.397% | 62.943% |
| 價格上漲_成交量下降 | 24.039% | 0.823% | -27.637% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.447% | -1.291% | 59.966% |
| 價格下跌_成交量下降 | 28.475% | -0.691% | -28.147% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 4.759% |
| 平均漲跌幅 | 0.211% |
| 上漲比例 | 54.237% |
| 平均成交量(張) | 50844 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.006 |
| 價量變化相關性 | 0.031 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 309 | 171 | 55.340% |
| 3 | 下跌 | 621 | 272 | 43.800% |
| 5 | 上漲 | 67 | 37 | 55.224% |
| 5 | 下跌 | 193 | 90 | 46.632% |
| 10 | 上漲 | 3 | 2 | 66.667% |
| 10 | 下跌 | 3 | 2 | 66.667% |
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