技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 49.333 |
| MACD | 0.312 |
| MACD Signal | 0.338 |
| MACD Histogram | -0.026 |
| 布林帶上軌 | 57.620 |
| 布林帶中軌 | 55.085 |
| 布林帶下軌 | 52.550 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 54.700
潛在支撐位 (由高到低)
- 52.550
- 52.300
潛在阻力位 (由低到高)
- 57.620
- 58.700
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.479 |
| 年化波動率 | 23.482 |
| 5日波動率 | 1.162 |
| 10日波動率 | 1.227 |
| 20日波動率 | 1.268 |
| 60日波動率 | 1.320 |
| 上行波動率 | 1.241 |
| 下行波動率 | 1.103 |
| 收益率峰度 | 7.905 |
| 收益率偏度 | 0.344 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.986 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.125 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.694 |
| ATR百分比 | 1.962 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.007% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.609% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.006% |
| 月底效應-上漲比例 | 46.026% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.005% |
| 上漲天數比例 | 43.963% |
| 下跌天數比例 | 45.442% |
| 平盤天數比例 | 10.594% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.334% | 1.346% | 131.823% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.446% | 0.793% | -34.405% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.281% | -0.893% | 93.719% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.939% | -0.720% | -38.212% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.685% |
| 平均漲跌幅 | 0.883% |
| 上漲比例 | 63.467% |
| 平均成交量(張) | 1786 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.293 |
| 價量變化相關性 | 0.260 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 339 | 172 | 50.737% |
| 3 | 下跌 | 667 | 279 | 41.829% |
| 5 | 上漲 | 87 | 45 | 51.724% |
| 5 | 下跌 | 228 | 86 | 37.719% |
| 10 | 上漲 | 3 | 1 | 33.333% |
| 10 | 下跌 | 14 | 8 | 57.143% |
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