技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 78.947 |
| MACD | 2.647 |
| MACD Signal | 2.187 |
| MACD Histogram | 0.460 |
| 布林帶上軌 | 167.503 |
| 布林帶中軌 | 161.250 |
| 布林帶下軌 | 154.997 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 172.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 161.250
- 155.500
- 154.997
潛在阻力位 (由低到高)
- 177.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.686 |
| 年化波動率 | 26.767 |
| 5日波動率 | 1.457 |
| 10日波動率 | 1.528 |
| 20日波動率 | 1.569 |
| 60日波動率 | 1.606 |
| 上行波動率 | 1.193 |
| 下行波動率 | 1.231 |
| 收益率峰度 | 5.236 |
| 收益率偏度 | -0.183 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -14.528 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.970 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.974 |
| ATR百分比 | 2.226 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.031% |
| 月初效應-上漲比例 | 46.957% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.053% |
| 月底效應-上漲比例 | 45.769% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.042% |
| 上漲天數比例 | 44.071% |
| 下跌天數比例 | 49.933% |
| 平盤天數比例 | 5.996% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.711% | 1.515% | 68.798% |
| 價格上漲_成交量下降 | 23.232% | 0.990% | -29.398% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.716% | -1.372% | 58.450% |
| 價格下跌_成交量下降 | 28.341% | -0.859% | -29.640% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 5.700% |
| 平均漲跌幅 | 0.428% |
| 上漲比例 | 55.660% |
| 平均成交量(張) | 6605 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.286 |
| 價量變化相關性 | 0.046 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 301 | 173 | 57.475% |
| 3 | 下跌 | 630 | 293 | 46.508% |
| 5 | 上漲 | 57 | 31 | 54.386% |
| 5 | 下跌 | 178 | 78 | 43.820% |
| 10 | 上漲 | 2 | 1 | 50.000% |
| 10 | 下跌 | 8 | 4 | 50.000% |
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