技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 46.371 |
| MACD | 1.371 |
| DIF | 1.371 |
| EMA_12 | 74.499 |
| EMA_26 | 73.127 |
| MACD Signal | 2.329 |
| MACD Histogram | -0.957 |
| 布林帶上軌 | 81.880 |
| 布林帶中軌 | 75.045 |
| 布林帶下軌 | 68.210 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 71.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 68.210
- 68.055
- 67.300
潛在阻力位 (由低到高)
- 81.880
- 82.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 5.135 |
| 年化波動率 | 81.518 |
| 5日波動率 | 2.831 |
| 10日波動率 | 3.080 |
| 20日波動率 | 3.299 |
| 60日波動率 | 3.698 |
| 上行波動率 | 6.618 |
| 下行波動率 | 1.963 |
| 收益率峰度 | 674.363 |
| 收益率偏度 | 20.497 |
| 最大單日漲幅 | 170.161 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 3.371 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.416 |
| ATR百分比 | 3.981 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.227% |
| 月初效應-上漲比例 | 34.317% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.254% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.302% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.192% |
| 上漲天數比例 | 36.710% |
| 下跌天數比例 | 58.478% |
| 平盤天數比例 | 4.757% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.608% | 3.457% | 119.066% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.257% | 1.923% | -34.664% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.790% | -2.474% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.345% | -1.526% | -33.763% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.241% |
| 平均漲跌幅 | 2.330% |
| 上漲比例 | 66.120% |
| 平均成交量(張) | 2212 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.012 |
| 價量變化相關性 | 0.108 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 92 | 57 | 61.957% |
| 3 | 下跌 | 449 | 178 | 39.644% |
| 5 | 上漲 | 17 | 8 | 47.059% |
| 5 | 下跌 | 162 | 60 | 37.037% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 13 | 6 | 46.154% |
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